全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
F檢驗(yàn)為啥大的比小的啊
為啥s與f不用除以2
為什么f ′ y0 為dollar duration？
可以解釋一下F分布嗎？
數(shù)量第7章，第30題，判斷P/N，T/F的過程需要老師講解一下，謝謝
這個(gè)F0*（1+Q)^t是什么意思，這個(gè)F0不是t時(shí)刻的價(jià)格么，t時(shí)刻的值乘上收益率有意義么？F為什么不等于S(1+R-Q)^t
老師請(qǐng)問這里為什么X>R時(shí)，E（St）<F呀?這種情況[(1+X)/(1+R)]^T大于1，F乘以一個(gè)大于1的數(shù)等于E(St)，E（St）不應(yīng)該大于F嗎？
老師，這道題D如果說是smaller than the forward premium on the USD是不是就是對(duì)的了。因?yàn)镃IP顯示（F-S）%=r-r*， 但實(shí)證是（F-S）%>r-r*, F-S就是遠(yuǎn)期溢價(jià)，那么這樣對(duì)嗎？
老師 買賣權(quán)平價(jià)公示有個(gè)地方不理解套利里面當(dāng)F/S（1+ry）小于1+rx 為何profit 是S/F（1+rx）-（1+ry）而不是1+rx-F/S（1+ry）
ANOVA表格中 Significant F值是不是與 F值比較，得出是否拒絕原假設(shè)呢？例如，圖中的F值8.44大于0.044，所以拒絕原假設(shè)，b顯著不為零。這樣理解對(duì)嗎？
為什么存在多重共線性，F值會(huì)偏大？多重共線性的檢驗(yàn)方法之一是F顯著、t都不顯著、R square大，那么要F顯著的話不是應(yīng)該要偏小么？
請(qǐng)問老師 既然實(shí)際市場利率是0.63 為什么F0 =0.63? F0不是代表期貨市場利率嗎？而且為什么F0算出是0.6453 然后忽然變成了S0 =0.6453?
請(qǐng)問老師 既然實(shí)際市場利率是0.63 為什么F0 =0.63? F0不是代表期貨市場利率嗎？而且為什么F0算出是0.6453 然后忽然變成了S0 =0.6453?
老師，這里沒太聽懂。最后一句話是說basis一直下降，等于F-S這個(gè)差額越來越?。?i class="highlight">F越來越向S接近），加上曲線升水、long F的人會(huì)loss，為啥會(huì)loss？
金程問答