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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
如果Y國利率提升， r_y increase, => y幣升值對吧。 那么根據(jù)interest rate parity, F/S = 1+ rx / 1+ ry, r_y的提升導致 forward exchange rate 下降，這說不通啊
精 老師我想問一下這個持有或者賣出頭寸是在什么時候持有或賣出的呀？以F0去賣或買出futures，跟頭寸之間的關(guān)系是什么？有點沒搞懂
Significance F是什么意思，怎么得出來的？表里有好幾個標準誤，分別是什么含義？不同的t，p value，lower upper之間的關(guān)系是什么？怎么出來的沒太懂
在P151頁中，說在T時刻時，此時的S和F始終會交于一點，那對沖basis時，是不是無論怎么樣在T時刻是不是basis都會為0？
這里20和30分別出現(xiàn)了兩次，可是我輸入cf1等于30 f1等于2與所求結(jié)果不一致啊，只能分開輸入嗎？
老師，能講解一下這兩張圖嗎：1、Payoff、F0（T）、ST分別代表什么？2、如何解讀這張圖？怎么解讀long forward的線是向上的，short forward的線是向下的？
FRM二級秘卷第65題，書上和notes上都是F-S=S[（1+美元利率）/（1+日元利率）]-S。為啥答案是日元利率在分子呢，是不是寫錯了啊
forward rate是個長期的嗎，f11也是一年的利率，E（s11）也是一年的利率，為什么一個是長期一個是短期，什么意思
老師，請問第一小題中的第三個題干表述不是很清楚："should be equal to zero" 是描述前面哪個變量的？ S0、r、 還是F0(T)?
這里不太懂，公式中如果roll yield>0,不應該F>S, 對于base currency 是forward premium嗎？，如果出現(xiàn)forward discount，那roll yield不應該是負數(shù)嗎
老師好，這一題里的I 能不能用 1.8/98 換成股票百分比形式，比如然后當作股票分紅計算？就是 F0= S0*e^（r-d）*T這種？
本頁截屏提到的 t-test，針對多元回歸的系數(shù)進行T test，不是說沒效果嘛，應該使用F test，這里怎么還在講T test呢？本章可是講多元回歸呀。
老師，這里的邏輯是：如果買入了遠期合約，那債券的價格是根據(jù)合約約定進行計算的，相比遠期即期利率（S＜f），遠期的折現(xiàn)價格比S要低，所以才會獲利吧？
見藍色標記的，也就是支付浮動的價值應該是1+f1，一時間點現(xiàn)值就是面值。是這么理解吧，然后相加chen他們的折現(xiàn)系數(shù)（45天的折現(xiàn)。
見藍色標記的，也就是支付浮動的價值應該是1+f1，一時間點現(xiàn)值就是面值。是這么理解吧，然后相加chen他們的折現(xiàn)系數(shù)（45天的折現(xiàn)。
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