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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
PMT=26000，n=8，I/Y=2%/4，F(xiàn)V=0，我算的PV=2079532，不是2033969
老師，所有抽樣的標(biāo)準(zhǔn)差都要除以根號(hào)n嗎？這個(gè)在講義具體哪里講過(guò)呢？
第45題d2等于-0.2627，怎么查z表得到N（d2）？
關(guān)于HPR和EAR還是有些不懂，主要是求EAR和FV涉及的R和M、N取值問(wèn)題。1、EAR是個(gè)年化收益率的概念，因此計(jì)算時(shí)不能有（1+R/M）M^N這樣的表述？2、但計(jì)算公式或條件給到的R一般是年化
知識(shí)點(diǎn)？（2）另外，為什么P(Z ≥ x) = 1.0 ? P(Z ≤ x)or 1 ? N(x)？教材第幾頁(yè)上有提到過(guò)這個(gè)知識(shí)點(diǎn)？（3）為什么P(Z ≤ x) = 1 ? N(x)？P(Z ≤ x
R28 利率期限結(jié)構(gòu) 1. Q32 s‘ 和f 比較后，判斷出來(lái)就是未來(lái)Bond Z價(jià)格上升，是么？ 2. Q36 如何求？ 3.Q41和Q42 如何考慮正負(fù)號(hào)問(wèn)題？（它原文不是說(shuō)一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差代表增加
paul charlent case的第五題，通過(guò)correlation表格判定fed funds 和LIBOR存在多重共線性，多重共線性又會(huì)導(dǎo)致F顯著，所有系數(shù)的t不顯著，以及R方高。這個(gè)邏輯沒錯(cuò)
老師能再講一下這一節(jié)的整體思路嗎？有一些盲點(diǎn)。CIRP（covered）用到了F和S，uncover interest rate parity用到了S0和St。問(wèn)題1：carry trade 既包含
老師好，我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題關(guān)于指數(shù)函數(shù)在概率中的運(yùn)用。拋n次硬幣，每一次正面都朝上的概率的確是1/2的n次方，因?yàn)槊恳淮螔佊矌哦际窍嗷オ?dú)立的事件，互不影響(所以算獨(dú)立事件集合的概率時(shí)就是各獨(dú)立事件發(fā)生的
這一題，老師在7年期的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上改動(dòng)N來(lái)觀察變化，但為什么不能在6年期數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上把N改成7呢，如果改動(dòng)6年期的數(shù)據(jù)，N=7,PMT=8,FV=100,YTM=9,計(jì)算出P0=94.96，此時(shí)94.96與6年期實(shí)際售價(jià)95.51差額為0.54，也就是A，A錯(cuò)在哪？
老師您好，這兩個(gè)題目怎么自由度的算法有點(diǎn)不一樣，第一個(gè)是n-4，是因?yàn)橛腥齻€(gè)自變量和一個(gè)結(jié)截距，按照這樣的思路，那第二題的自由度不應(yīng)該是n-2嘛，怎么是n-1嘞，搞不明白了
這里利用公式求解的時(shí)候，協(xié)方差計(jì)算時(shí)候?yàn)槭裁捶帜赋缘氖?i class="highlight">n-1而不是n啊，這個(gè)期望不是求的算數(shù)平均值嗎，那為什么也要考慮自由度的問(wèn)題？
你好老師，這個(gè)如果用計(jì)算器，每個(gè)值之間需要按什么切換嗎，還是直接按下一個(gè)，比如IY=4, 下一個(gè)N是直接按N嗎，最后算不出來(lái)怎么辦
時(shí)間加權(quán)的歷史模擬實(shí)操是怎么做的呢？算出來(lái)的權(quán)數(shù)代替了n分之一以后怎么做呢，參數(shù)法算var時(shí)也沒用到n分之一呀關(guān)鍵是
這里n為什么是三十？債券投資三十年，第一年末給到1.8的利息，此1.8給以后再投資，應(yīng)該是第二年末才會(huì)有利息，所以n是不是29？
金程問(wèn)答