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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
您好，我還是想了解一下，這個 currency gain or loss的公式。 最終的結(jié)果是要算Rfc嗎？Rfc我記得根據(jù)利率平價公式 f-s/s 等于Rdc-Rfc/1+Rfc，是這么算嗎？
國債期貨是如何定價的，也是F=S（1+R）T/（1+Q）T嗎 目前十債是inverted，意思是目前Q>R嗎，R是無風(fēng)險收益率，那Q是指目前的債券yield嗎
（case5 Q5）問題：為什么不用直接用profit= |（1＋r美）-[(S/F) x (1＋r瑞)]|進行計算？算出來是0.0049375$,這樣不是更方便，但是為什么算不出答案？
請問，這道題老師講錯了吧？ 68.598才應(yīng)該是ssr吧？ 另外f分布這個第三問沒有講啊，請問老師，這個7.58-0.72是什么??？ ess不是等于tss—ssr嗎？用75.797-68.598才對啊？
rising current account balances tend to be associated with rising required returns.這句話的原理是什么呢？我用f-s/s=rd—rf來推的，為啥得出的是相反的結(jié)果呢？我認為本幣升值那么rd應(yīng)該變小呀
inflation measured) 這里面意思是算上通脹吧，但是我記得 nominal return=（1 real return）（1 f）呀為什么這里面 real return也是算了通脹呢。
有點沒太懂這個對沖的時候，(f-s)/s,不是應(yīng)該等于(rx-ry)/(1+ry)么，如果按之前的ry很小忽略不計，但這里ry是有的，為啥不能帶入計算
單純第四題來說 以DC/FC的形式 如果 f0=6 s0=7 是不是像題目所說的forward exchange rate 小于 current exchange rate 呢？現(xiàn)在混亂了 不知道怎大小
老師第一問的第三個選項如何進行理解??？不是F檢驗顯著T檢驗不顯著嗎？可現(xiàn)在兩個T都顯著不是違反了多元共線性嗎？
根據(jù)公式，當(dāng)rx大于ry時 f會大于s 也就是說y對于x遠期是升值的 不是應(yīng)該利率高的幣種會升值嗎？為什么從公式推導(dǎo)出了相反的結(jié)論？
請問t檢驗，z檢驗，f檢驗，卡方檢驗分別檢驗?zāi)男〇|西呢，如何根據(jù)題目區(qū)分使用哪一種呢，學(xué)到最后有點混亂了，尤其在time series部分，檢驗選取不清晰
這里的S需要做匯率調(diào)整么？比如現(xiàn)在美元是貨物，那S就應(yīng)該是以基礎(chǔ)貨幣衡量的匯率？還是無所謂只要S跟F都是一樣比如都用多少單位基礎(chǔ)貨幣就行？
高利率的貨幣在遠期市場上貼水交易,這個錯的吧? 高利率貨幣在遠期市場上不是升水嗎? 因為rx>ry,所以 F>S,不是升水嗎? 怎么會是貼水?
拿一塊錢的X貨幣去Y國能換出來多少錢啊，為什么一年之后profit等于F/S（1+rY）呢，這里的rX跟rY到底是匯率還是interestRATE啊
Q1，剔除多因子中的某些因子時，為什么要用R2？二級里面講的應(yīng)該是F-test還有一些別的，R2是單因子模型里用的吧？
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