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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這道題說(shuō)的是每年年末存2萬(wàn)，這不應(yīng)該是用后付年金方式算嗎？FV=（A/r）*｛［（1+r）^n）-1］/［（1+r）^n］｝??FV=（20000/3%）*［（1.03^10-1）/（1.03^10）
老師您好，這道題查卡方表的值的自由度都是3，是怎么確認(rèn)的呢？題目中的100個(gè)觀(guān)測(cè)值不能作為n來(lái)看嗎？然后卡方檢驗(yàn)的自由度不是n-1嗎？
老師您好，對(duì)于書(shū)上例題，在taxable account里的5M，如果在passive:(1+7%)^N,如果在active(1+6.5%)^N, 從return 和tax efficient角度都應(yīng)該放在passive,為什么不確定呢？
最后這道例題。 1、蒙特卡洛模擬就要用正態(tài)分布做假設(shè)檢驗(yàn)嗎？ 2、 最后ppt 給的答案并沒(méi)有求出N，只是把n 的平方作為結(jié)果放在那里了，為啥
effective spread:為什么不乘sizenquoted spread是market spread嗎 n?market bid是市場(chǎng)最低買(mǎi)價(jià)嗎nn第4問(wèn) VWAP不是不考慮沒(méi)有交易的訂單嗎，為什么第三筆不是7000×10.01?n
請(qǐng)問(wèn)為什么講第一道題的時(shí)候N是21，第二道題成了10了？往上一期推的時(shí)候N到底要不要加1啊，為什么一會(huì)加一會(huì)又不加
總體方差和均值存在，大樣本的條件下X拔趨近于正態(tài)分布N,我的問(wèn)題是如果是小樣本，但總體方差和均值存在，X拔是否趨近于正態(tài)分布N？
單位根在AR(n,n>1)中存在嗎？另外協(xié)方差平穩(wěn)有三個(gè)條件，按視頻老師說(shuō)的CFA簡(jiǎn)化了，均值復(fù)歸線(xiàn)存在能推出協(xié)方差平穩(wěn)，若出現(xiàn)這樣的考題能選嗎？
residuals不準(zhǔn)確 1).這是怎么影響到t-statistic of the regresión? 2). 我不知道t-statistic of the regresión 是什么？
為什么在非平穩(wěn)的時(shí)間序列里面的，季節(jié)性那里，有這么一個(gè)慣例 有截距項(xiàng)，啞變量的個(gè)數(shù)為n-1 沒(méi)有截距項(xiàng)的時(shí)候，啞變量的個(gè)數(shù)為n 呢？ 這是怎么來(lái)的？
第16題計(jì)算Dirty price的時(shí)候?yàn)槭裁匆?4的市場(chǎng)利率除以2轉(zhuǎn)換成按半年付息的？直接用（1+%4）的n次方 n=天數(shù)/一年總天數(shù) 不可以嗎？求解
老師好，關(guān)于t檢驗(yàn)，多數(shù)情況下t統(tǒng)計(jì)量用的自由度是n-1 ，但我也看到有的地方自由度用的是n-k-1 ，這兩種使用場(chǎng)景有什么區(qū)別呢？
我想問(wèn)一下這道題目里n=100當(dāng)作永續(xù)年金來(lái)算的話(huà)，那n=？的時(shí)候是不當(dāng)永續(xù)年金來(lái)算的？這個(gè)界限在哪里？雖然按照普通來(lái)算答案也是選d……
老師您好，我在做題中已經(jīng)求出d1，d2.但是不知道了n（d1）和n（-d1）怎么從正態(tài)分布表中求出來(lái).答案里給的值我都沒(méi)找到
為什么題目的解析最后說(shuō)n沒(méi)有提出，就可以直接不管n？還有不理解為什么每天的標(biāo)準(zhǔn)差是8，然后3天后的標(biāo)準(zhǔn)差就變成8*根號(hào)3？
金程問(wèn)答