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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問能否講一下Daniela Ibarra 關(guān)于用20%volatility畫二叉樹計算B2能否講一下二叉樹幾個點分別怎么計算出來的？（用exhibit 2我得到的跟答案完全不一樣，比如date 2的mid branch不應(yīng)該就等于f2,1 rate 3.0596%嗎？）
老師，這個德國公司的對沖邏輯可以再講一下嗎？他之所以對沖不就是因為擔(dān)心未來的燃油市場價格高于期貨價格，然后自己會虧錢嗎？那為什么分析下來當(dāng)S確實大于F時，他的roll yield還是小于0還是對沖失敗呢？這個對沖的問題是出在哪里呢？
請問這倆圖是不是只能看出某一時刻期貨價和現(xiàn)貨價的大小關(guān)系，以及體現(xiàn)兩種價格最終收斂的趨勢，但看不出遠(yuǎn)月合約價和近月合約價的關(guān)系，任一時刻的F價和S價也沒有關(guān)系（因為不知道遠(yuǎn)期合約的期限）？
distribution of Xand Y is given by f(x,y)=k*x*yfor x=1,2,3,y=1,2,3.what is the probability that X+Y>5
老師您好，這道題最后一列為factor surprise，也就是F值的話，那么前三列除了第一行是expected return外，其他都應(yīng)該是factor sensitivity ，也就是回歸求出來的b值。那這個表就有點奇怪了啊，第一列那里應(yīng)該寫b才對，不然容易理解錯誤。您看我說的對嗎？
老師，R20第27題，hedge是如何操作的，為什么要用F-S/S的公式呢，這里不太理解。另外C選項第三種情況，墨西哥比索對歐元貶值2%，美元對歐元貶值 1%，相當(dāng)于比索對美元貶值1%，這樣的話C的收益是最高的呀 ，為什么答案說C比選項B低呢
老師這道題，我看到后面也有一模一樣的題干的但是問的是雙尾還是單尾還是F分布檢驗，我現(xiàn)在學(xué)的是檢驗總體方差一下就暈了，聯(lián)系不到z分布上了，能給一個方便從題干上就能辨別我這是要考哪個考點嗎？還有手機課后題講解上中文解析沒有內(nèi)容
利率不變不久行了嗎？另外FC轉(zhuǎn)回DC那里還是不清楚，為什么可以直接用（1/S）*（1＋rFC）直接乘以F呢？
yield是便利性收益一樣嗎？2.想問一下，b的選項是否在說有一種可能性在backwardation和contango之間，F=S0？ 如果有 那叫什么名字呢
老師，請教，我在練習(xí)冊上看到這么一種算法，不知道是否可行？關(guān)于儲存成本，每個月0.0042，一年就是0.0042*12=0.0504，那么儲存成本率就是0.0504/0.7409=6.8%， 再求F
這里有一個奇怪的點：前一張圖片說F分布的S1^2和S2^2也就是兩個樣本方差來自兩個正態(tài)分布總體，后一張圖片顯示 分子分母是兩個卡方分布除以各自的自由度 我有些混淆 這兩個公式怎么不一樣啊
0.7900（USD/NZD），這個0.79能根據(jù)spot price還有Libor算出來嗎，比如F=S*（1+r）^T？謝謝
is increased by the future value of any costs and decreased by the future value of any benefits: F0(T)=S0
老師，周老師上課這個例子，我這樣理解可以嗎？ 例子：數(shù)學(xué)和組合兩門課，均分都是70，都上升到80，對總分影響， 上升的這個10分就是公式里的b，表示偏離均值程度。 由于科目占比總分不同，導(dǎo)致的同樣是10分對總分的影響程度，是公式里的F對吧。
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