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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么第三問中的N(-d2)是 put option的delta值？完全沒有搞懂
老師，其實這種利用CIRP模型算得遠期匯率F與市場遠期匯率報價F不一致存在套利機會的情形，算得一個幣種的套利收益之后如果要換算為另一種貨幣，為什么用即期匯率呢？比如這個case，套利方式是投資3個月
這里有2個疑問：1、老師說關(guān)于誤差ε第三個假設(shè)：誤差的期望為0，寫到其期望是E(ε)=Σε/n,但在后面講第四個假設(shè)同方差時寫到，當ε=0，誤差的方差VAR(ε)=Σε^2/n-1,為什么誤差的期望
公司理財課后題Reading20----case1第11題，視頻的第4題n這個題目有用到exhibit1嗎？n為什么不能利用表格1中的數(shù)據(jù)計算出不同債務(wù)比率下對應(yīng)的WACC? 此時可以根據(jù)債務(wù)資金
這裡的無風險利率是nominal rate(real rate+ expect inflation)? 也等於美國公債殖利率嗎？
0.05） 3、這道題目并未說明單尾or雙尾 4、這道題目為什么是查F表，題目也并沒有說是joint還是single hypothesis啊
根據(jù)老師上次解釋：當T分布和正態(tài)分布方差一樣的時候，他是尖峰肥尾，其他時候是矮峰肥尾。但是書上這個圖畫的都是瘦尾呀，正態(tài)分布的尾巴，反而比他更肥。請問到底這個尾巴是不是有問題？是應(yīng)該像我畫的涂山一樣嗎？還有C D F這個圖到底畫的正確嗎？
請問能否講一下Daniela Ibarra 關(guān)于用20%volatility畫二叉樹計算B2能否講一下二叉樹幾個點分別怎么計算出來的？（用exhibit 2我得到的跟答案完全不一樣，比如date 2的mid branch不應(yīng)該就等于f2,1 rate 3.0596%嗎？）
老師，這個德國公司的對沖邏輯可以再講一下嗎？他之所以對沖不就是因為擔心未來的燃油市場價格高于期貨價格，然后自己會虧錢嗎？那為什么分析下來當S確實大于F時，他的roll yield還是小于0還是對沖失敗呢？這個對沖的問題是出在哪里呢？
請問這倆圖是不是只能看出某一時刻期貨價和現(xiàn)貨價的大小關(guān)系，以及體現(xiàn)兩種價格最終收斂的趨勢，但看不出遠月合約價和近月合約價的關(guān)系，任一時刻的F價和S價也沒有關(guān)系（因為不知道遠期合約的期限）？
distribution of Xand Y is given by f(x,y)=k*x*yfor x=1,2,3,y=1,2,3.what is the probability that X+Y>5
老師您好，這道題最后一列為factor surprise，也就是F值的話，那么前三列除了第一行是expected return外，其他都應(yīng)該是factor sensitivity ，也就是回歸求出來的b值。那這個表就有點奇怪了啊，第一列那里應(yīng)該寫b才對，不然容易理解錯誤。您看我說的對嗎？
老師，R20第27題，hedge是如何操作的，為什么要用F-S/S的公式呢，這里不太理解。另外C選項第三種情況，墨西哥比索對歐元貶值2%，美元對歐元貶值 1%，相當于比索對美元貶值1%，這樣的話C的收益是最高的呀 ，為什么答案說C比選項B低呢
老師這道題，我看到后面也有一模一樣的題干的但是問的是雙尾還是單尾還是F分布檢驗，我現(xiàn)在學的是檢驗總體方差一下就暈了，聯(lián)系不到z分布上了，能給一個方便從題干上就能辨別我這是要考哪個考點嗎？還有手機課后題講解上中文解析沒有內(nèi)容
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