全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)差都告訴了是9.49，為什么還要除以根號N。分母部分不就是標(biāo)準(zhǔn)差嗎？
老師好，信用百題32，挺老師的意思，此題用莫頓模型算E（call）的時候用的是rf,算physicalPD，也即N(-d2)時用的資產(chǎn)回報率，也就是莫頓的Ke**(-r1*t)*N(-d2)這一項(xiàng)的
R12第17題，根據(jù)利率平價，匯率變動的差額為正數(shù)（F-S大于0，溢價），證明X國利率大于Y國，則應(yīng)該在利率更大的國家投資。A錯在哪里
對比圖一權(quán)益法的第一條定義，權(quán)益法合并報表后，對F的股權(quán)投資的加總定義，我還不是很明白，請老師再解釋一下，謝謝
Future章節(jié)，為什么future price = QFP*CF，但是在arbitrage 中V1要減去AI_T？bond price = [(S_0^clean+〖AI〗_0 )?PV(Coupon)]×(1+R_f )^T，但是定價中bond又要減去AI_T?
老師您好 想問一下 F檢驗(yàn)查表用alpha還是二分之a(chǎn)lpha？ 在reading 6的 other hypothesis tests里 老師用到了二分之a(chǎn)lpha；reading 7的hypothesis testing 用的是alpha
老師的例子有兩個變量，一個是age，一個是height，是不是應(yīng)該用f分布表查出來的值去做比較，而非正態(tài)分布的正負(fù)1.96？
你好，請問(s-f)/s中，分子分母的s是指同一個s嗎？如果是，指的是sp0還是sp1？如果是sp0，那么右圖中的除以s沒法解釋啊
請問第3題，如果用現(xiàn)金流的方式，PV固=C*（B1+B2+B3)+B3, 為什么 PV浮=1，而不是上課時老師教的 PV浮= 1+ f1 呢？
T檢驗(yàn)也可以對斜率進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)，即檢驗(yàn)b1是否等于0.而第8小題，F檢驗(yàn)也是檢驗(yàn)b1是否等于0，這兩個是什么區(qū)別呢？
=3&ClassTypeId=11082&QuesId=809336 --- 這題答復(fù)中的截圖，縱軸上的是F，以及Pcon？分別代表什么含義？
舉例擲硬幣，F（x）=P（x<=0）=P（0）=50%，本意是x取值0左邊的概率，取值為0，因?yàn)橹挥?和1兩個變量？后面的公式也是這個思路嗎？P（x<=1）=P（0）+P（1）
老師不是說，離散型隨機(jī)變量的兩個性質(zhì)之一是，0<=P（x）<=1嗎？F（x）代表概率，也就是面積，也有這個性質(zhì)嗎？講義此處比較含糊。
能總結(jié)一下 mark to market F’ 到底是看bid 還是 ask的規(guī)律嗎 有點(diǎn)亂 分母換分子 long 分母 所以乘小除大 乘小所以是bid 這對嗎？ 如果short 分母就是 除 大？
金程問答