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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，2018年3月份的視頻這里，您 說買入期貨合約long方應(yīng)該是F0-ST吧，買入期貨合約，應(yīng)該是希望未來標的價格高于現(xiàn)在的
老師，經(jīng)濟學講overshooting model這里，請問為什么pure monetary model在擴張性的貨幣政策時不是通過改變利率r像M-F的路徑那樣使本幣貶值呢？
老師好，這道題計算器怎么按呢？我輸入的值是cf0=-50，C01=-63，F01=1，C02=144，然后按IRR，cpt為什么得出來的是18.022呢
老師好，請問可以基于這個表格畫一下正式的B/S, I/S以及 C/F的示意嗎？想看對應(yīng)的BASE在每個科目中的具體實現(xiàn)，以及是怎么達到平衡點
F=(s0-pvc0)*(1+rf)^T=s0* (1+rf)^T-fvc，這樣的話不是利息不管在哪個月都一樣的么？怎么會導(dǎo)致fp變大呢？
第三問，C選項說的 不應(yīng)該是發(fā)f(1.1)嗎？Node2-2表達的應(yīng)該是one year forward rate,2year from now 才對啊。
請問如圖，1、roll yield是只有中括號里面的部分還是包括前面的減號？2、contango的話，basis小于零，中括號里的全是負數(shù)，怎么求得的F大于S呢？整個公式里沒有S 啊
老師，判斷是否顯著，在線性回歸中我們用t和f檢驗確定，但是r平方和adjustr不是用來判斷x對y的解釋力度嗎，怎么b選項用來判斷是否顯著來了？
老師我8.3整個這半頁就看不懂…從第一個假設(shè)開始，到a sensible rule of thumb, 再到the extension of the definition of basis, 再到用S和F表示a short hedge做空對沖，以及其凈價格。
老師，這道題可以從升水貼水的角度考慮嗎？當下S＜f，屬于遠期升水，那就意味著現(xiàn)在低估了~我是從這個角度選出來的答案，請問這么想正確嗎？謝謝
如果Y國利率提升， r_y increase, => y幣升值對吧。 那么根據(jù)interest rate parity, F/S = 1+ rx / 1+ ry, r_y的提升導(dǎo)致 forward exchange rate 下降，這說不通啊
精 老師我想問一下這個持有或者賣出頭寸是在什么時候持有或賣出的呀？以F0去賣或買出futures，跟頭寸之間的關(guān)系是什么？有點沒搞懂
Significance F是什么意思，怎么得出來的？表里有好幾個標準誤，分別是什么含義？不同的t，p value，lower upper之間的關(guān)系是什么？怎么出來的沒太懂
金程問答