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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
想問下 當計算出來N值為11.9年時，選答案11年還是12年？
還是這個題，算couponFV的時候，N為啥是5？5年后賣掉9年到期，4期coupon吧…
老師，最右邊PMT=0.75 不是每半年計息，付息次數(shù)不是N=6呀？
請問正態(tài)分布：1.自由度是N-1嗎？2.正態(tài)分布給的表都是雙尾嗎？
老師，如果n下降到原來的1/4，那標準誤Sx就上升到原來的2倍對嗎
我是這樣算的：N＝1，I/Y＝2.611112，pmt＝0，F(xiàn)V＝100000，為什么算出來不對呢？
名義利率是不是等於無風險利率？
Option不是買賣雙方都有違約的風險嗎？
哈哈哈 這題出的有水平！ 我連 1，2，5 這個年份都沒看 直接就去做了 做完才發(fā)現(xiàn) 3，4，沒給。真尷尬 哈哈。 用計算器重新按一遍 把F03設(shè)定成2次 就可以算出正確答案了。這題千萬不要
外匯市場的利率，分母還有即期市場利率，那怎么只有F與即期短期利率的關(guān)系呢？不考慮S嗎，不嚴謹吧 3.D選項(F-S)/S≈Ry-Rx，也只說了分子部分，不考慮分母S的情況嗎？？
答案里的表格沒懂，老師課上講：判斷在哪里借錢投在哪里要看兩國的利率比較。本題中r AUD>r BRL，題目中給的S和F是BRL/AUD，相當于是rY>rX的情況，那難道不應該是在AUD借，在BRL投
根據(jù)之前basis risk所講，long asset+short future得到的公式是F0+(ST-FT）,套用在roll yield上，當市場處于contango時，S ST-FT roll yield<0。結(jié)論與老師推導出來的不一致，這其中的問題在哪兒？謝謝！
老師您好，apt模型是Ri=E（Ri）＋β1F1。。。＋ei 可是在第一題和第二題中，第一題沒有E（Ri）這一項，而第二題的E（Ri）直接變成了rf 請問這個E（Ri）是可以任意去掉和變換的嗎
），這里的RDC和hedged return=foreign yield return +(F-S)/S 或者unhedged return有啥關(guān)系？
筆記P198中, 關(guān)于兩國間的匯率變化百分比的公式推導(F -S)/S=Rx-Ry，為什么經(jīng)濟學家認為各國利率水平為0的時候，只把分母的Ry約等于0，而分母的Ry卻要保留呢？
金程問答