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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
你好，請問(s-f)/s中，分子分母的s是指同一個s嗎？如果是，指的是sp0還是sp1？如果是sp0，那么右圖中的除以s沒法解釋啊
請問第3題，如果用現(xiàn)金流的方式，PV固=C*（B1+B2+B3)+B3, 為什么 PV浮=1，而不是上課時老師教的 PV浮= 1+ f1 呢？
T檢驗也可以對斜率進行顯著性檢驗，即檢驗b1是否等于0.而第8小題，F檢驗也是檢驗b1是否等于0，這兩個是什么區(qū)別呢？
=3&ClassTypeId=11082&QuesId=809336 --- 這題答復中的截圖，縱軸上的是F，以及Pcon？分別代表什么含義？
舉例擲硬幣，F（x）=P（x<=0）=P（0）=50%，本意是x取值0左邊的概率，取值為0，因為只有0和1兩個變量？后面的公式也是這個思路嗎？P（x<=1）=P（0）+P（1）
老師不是說，離散型隨機變量的兩個性質之一是，0<=P（x）<=1嗎？F（x）代表概率，也就是面積，也有這個性質嗎？講義此處比較含糊。
能總結一下 mark to market F’ 到底是看bid 還是 ask的規(guī)律嗎 有點亂 分母換分子 long 分母 所以乘小除大 乘小所以是bid 這對嗎？ 如果short 分母就是 除 大？
1 答案中forward rate 為什么是 104.15？ 2 如果按照F/S大于1+Rx/1+Ry 比較的話，應該賣X買Y，即賣JPY 買USD 3這里的swap basis 給出來有什么意義么？
我理解Forward Contract的payoff應該一次定價（F0）和一次到期結算，為啥圖是一條連起來的線？容易誤解成Payoff一直在進行，比如swap contract。
為什么A不對呢？不是說T檢驗不顯著F檢驗顯著就說明有多重共線性嘛。那A選項不是應該也能證明沒有多重共線性？
這道題賣出價格不應該是未來現(xiàn)金流折現(xiàn)嗎？我理解應該是用f(2,2)作為折現(xiàn)率，求出在2時點的價格。
B選項present_value也可以理解為t=T呀，然后value=s_t -(FP/(1+R_f)^T)？C選項accumulated_gai是gain/loss，不一定是value_of_a_futures_contract？
第5題，問的是the greatest effect on fund returns，為什么不是按照beta*F占return的比重來比較哪個影響最大呢？為什么不是比較哪個對return做出的貢獻最大？
這道題的D選項應該改成什么說法是對的？F=(S-convenience yield-lease rate)(1+R)^t考慮便利性收益和租賃收益時應該是這樣計算的嗎？
這個roll yield中（f-s）/s指哪些數(shù)，第二層意思匯率后續(xù)變化帶來的影響指對沖三個月再簽三個月的影響嗎？不懂。
金程問答
