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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
在課件174頁里寫到，在N(0,1)的情況下，CI=sample statictic /- k*standard error，這里面應(yīng)該有根號n在分母里，和題目中得到的區(qū)間并不是同一種計算方式
這個啞變量的問題， N個分類，設(shè)置N個變量，不是正好嗎？設(shè)置n-1個是何意義？？就題目中說第四季度的銷量作為B0，但是每一年的第4季度銷量又不相同呀，b0還需要根據(jù)每一年的數(shù)據(jù)再更改一下？？？是何來頭，真是不理解。
老師好，這里視頻講一個Var值要過n天就是window天之后才會被替換，window不是表示樣本容量嗎，如果holding period是2天的話，也就是兩天才產(chǎn)生一個新數(shù)據(jù)，那原來的Var不就是在2n天后才被替換掉嗎？另外還想問下是不是“舊Var至多n天后被替換”比較準確？
老師，我的方法和你講的一樣，但是我代入的參數(shù)不同，我算出來為什么是0呢？我是這樣的： 【p0】：iy=2%，coupon=2，fv=100，n=14??pv=100； 【p小】：iy=2.1
關(guān)于求單個均值μ，和2個均值的TS檢驗統(tǒng)計量。單個均值的標準誤是標準差/根號下N，但是求不獨立下的兩個均值的d拔的標準誤，是根號下的d拔的方差/n，為啥不是革命單個μ的標準誤一樣直接用d拔/根號下的n呢？這兩者我感覺容易混淆
最后一題，老師說delta收到股票價格與時間的影響，從期權(quán)價格的計算公式（好像叫做莫頓模型？）來看，期權(quán)價格還收到N(d1)、N(d2)的影響，而這N(d12)還除了時間與價格，還有波動率的影響，因此，跳出這道題目來說，期權(quán)價格包括delta還收到波動率影響（除了股價與時間）？
想請問這題cross currency swap中要為什麼要對衝多借出USD？ 對手方式直接以美金利息的方式付款，沒有匯率的風(fēng)險． 另外，題目說為了要”By hedging the position
第5題請問股價不是市場自己報價嗎? 為什麼可以直接乘無風(fēng)險利率呢?
這里的n period的n，是指t嗎？ 比如只有t0，是一期，所以是2^0=1個path？ 如果有t0和t1，是兩期，但因為最大t=1，所以有2^1個路徑？
老師，您好。針對利滾利部分，我是這么以后付年金的方式按計算器的： N=48、I/Y=2%/12=0.1667%、PMT=700、PV=0；CPT FV。 是不是我對年金計算器的I/Y和N有什么理解錯誤。
精 老師，有看到同學(xué)的提問在linear regression中，不管是b0cap、b1cap 、誤差項或者ycap的檢驗，自由度都是n-2嗎？ 怎么理解ycap的自由度是n-2? 那y的自由度呢？
限制性股票每股收益里面，分子是否撤銷，計算公司凈利潤-預(yù)計未來可解鎖限制性股n享有的現(xiàn)金股利與預(yù)計未來可解鎖限制性股票n享有的凈利潤，兩者有什么區(qū)別？
老師，在第15題計算DP時上一期用的N=10（未加上一期），而16題計算時用的是N=7（加了上一期），到底是要加還是不加呢？有點兒不太明白。
老師，這個題在計算期數(shù)n的時候，如果都折到2015.3.19，那么就是2016～2026共11年，總共22筆，再算上2015.9.19那一筆，一共是23筆對吧？因為是折到2015.3.19，所以2015.3.19不算入n
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