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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
Q1的視頻解答中，說(shuō)了三個(gè)檢驗(yàn)多重共線性的方法，其中第二個(gè)方法也就是整個(gè)F檢驗(yàn)和單個(gè)系數(shù)的t檢驗(yàn)?zāi)莻€(gè)，麻煩詳細(xì)解釋一下吧
老師，這個(gè)題，兩個(gè)問(wèn)題。1是C，最后算的是什么。我思路寫在7頁(yè)上，6個(gè)月以后要賣INR/AUD，所以3月就買F，所以用offer價(jià)格。就可以了嘛？
For a forward contract with a value of zero 老師這句話我可不可以理解為只要S0（1+rf)^T+cc-CB=F0，都可以代表forward contract=0呢？這句話該怎么理解呢？
57:55，用F-test檢驗(yàn)整個(gè)regression，如果具有顯著性，是不是等同于：把regression中的每個(gè)coefficient做顯著性檢驗(yàn)，至少有一個(gè)coefficient是有顯著性的？
如果y貨幣利率高于x貨幣，此時(shí)F<S，是forward discount，和講義中forward rate bias角度的解釋不一致啊，講義原文是低利率的遠(yuǎn)期合約是溢價(jià)
為什么F(0.25, 0.75) 要從continuous compounding轉(zhuǎn)換成半年復(fù)利才計(jì)算呢？ 其他題怎么都不需要這種轉(zhuǎn)換呢？ 是因?yàn)檫@個(gè)在付利嗎？半年付一次，所以必須轉(zhuǎn)換？
想問(wèn)下老師，z-table的公式x-u/sigma，z檢驗(yàn)的公式x-u0/sigma/根號(hào)n，為何要除以根號(hào)n呢？sigma都是總體的sigma；除以是因?yàn)閡的原因嗎？一個(gè)是u一個(gè)是u0？還有t檢驗(yàn)
老師，總結(jié)這一部分的學(xué)習(xí)，有如下不明了的問(wèn)題：n1，EF是不是只是一個(gè)理論線，實(shí)際工作中，能算出這個(gè)數(shù)嗎？（是不是因?yàn)橛?jì)算量巨大，沒(méi)有人會(huì)算這個(gè)？）n2，是不是對(duì)某個(gè)人來(lái)說(shuō)，就一條IC線？因?yàn)樗?
老師，想再問(wèn)下估計(jì)量的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，有效性和一致性。一致性是指樣本n量越大，估計(jì)值就越接近總體參數(shù)真實(shí)值，而有效性是不是即是樣本n量越大，且抽取的次數(shù)m越多造成的？
老師，關(guān)于二叉樹(shù)模型我的理解正確嗎：根據(jù)題目給出標(biāo)的資產(chǎn)的spot price 預(yù)測(cè)出n年后標(biāo)的資產(chǎn)的股價(jià)，再基于此預(yù)測(cè)出n年后的期權(quán)價(jià)格。將期權(quán)價(jià)格加權(quán)平均之后再折現(xiàn)，得出option 此時(shí)的value
老師，您好，這個(gè)題可以用計(jì)算器算嗎？USD價(jià)值求PV=9653113.621（FV=10million，I/Y=5，N=3，PMT=275000），CAD求PV（FV=15million，I/Y=4
如圖所示，28題，問(wèn)： 我通過(guò)百度查的累計(jì)z表，N(d1)=0.5557、N(d2)=0.5040，跟答案不一樣， 麻煩，老師，貼一張累計(jì)z表上來(lái)，我想看看，是不是答案錯(cuò)了，還是我不會(huì)查表。 謝謝老師。
這道題是不是N(d1)的變化有問(wèn)題，歐式期權(quán)如果分紅，call的價(jià)值會(huì)降低，不用計(jì)算的話就是選A，但是計(jì)算出來(lái)確比原來(lái)的價(jià)值還高，如果N(d1)本身不變的話，那計(jì)算結(jié)果就是call價(jià)值降低的
老師您好，在這道題中expected asset growth10%是沒(méi)有用的嗎？一級(jí)計(jì)算標(biāo)的資產(chǎn)是stock的option價(jià)格時(shí)，當(dāng)stock有分紅時(shí)，option的計(jì)算公式為Se^(-qt)N(d1)-Ke^(-rt)N(d2)，類比這兒不用對(duì)asset的增值部分做調(diào)整嗎？
金程問(wèn)答