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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
關(guān)于求單個(gè)均值μ，和2個(gè)均值的TS檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量。單個(gè)均值的標(biāo)準(zhǔn)誤是標(biāo)準(zhǔn)差/根號下N，但是求不獨(dú)立下的兩個(gè)均值的d拔的標(biāo)準(zhǔn)誤，是根號下的d拔的方差/n，為啥不是革命單個(gè)μ的標(biāo)準(zhǔn)誤一樣直接用d拔/根號下的n呢？這兩者我感覺容易混淆
最后一題，老師說delta收到股票價(jià)格與時(shí)間的影響，從期權(quán)價(jià)格的計(jì)算公式（好像叫做莫頓模型？）來看，期權(quán)價(jià)格還收到N(d1)、N(d2)的影響，而這N(d12)還除了時(shí)間與價(jià)格，還有波動(dòng)率的影響，因此，跳出這道題目來說，期權(quán)價(jià)格包括delta還收到波動(dòng)率影響（除了股價(jià)與時(shí)間）？
想請問這題cross currency swap中要為什麼要對衝多借出USD？ 對手方式直接以美金利息的方式付款，沒有匯率的風(fēng)險(xiǎn)． 另外，題目說為了要”By hedging the position
第5題請問股價(jià)不是市場自己報(bào)價(jià)嗎? 為什麼可以直接乘無風(fēng)險(xiǎn)利率呢?
這里的n period的n，是指t嗎？ 比如只有t0，是一期，所以是2^0=1個(gè)path？ 如果有t0和t1，是兩期，但因?yàn)樽畲髏=1，所以有2^1個(gè)路徑？
老師，您好。針對利滾利部分，我是這么以后付年金的方式按計(jì)算器的： N=48、I/Y=2%/12=0.1667%、PMT=700、PV=0；CPT FV。 是不是我對年金計(jì)算器的I/Y和N有什么理解錯(cuò)誤。
精 老師，有看到同學(xué)的提問在linear regression中，不管是b0cap、b1cap 、誤差項(xiàng)或者ycap的檢驗(yàn)，自由度都是n-2嗎？ 怎么理解ycap的自由度是n-2? 那y的自由度呢？
限制性股票每股收益里面，分子是否撤銷，計(jì)算公司凈利潤-預(yù)計(jì)未來可解鎖限制性股n享有的現(xiàn)金股利與預(yù)計(jì)未來可解鎖限制性股票n享有的凈利潤，兩者有什么區(qū)別？
老師，在第15題計(jì)算DP時(shí)上一期用的N=10（未加上一期），而16題計(jì)算時(shí)用的是N=7（加了上一期），到底是要加還是不加呢？有點(diǎn)兒不太明白。
老師，這個(gè)題在計(jì)算期數(shù)n的時(shí)候，如果都折到2015.3.19，那么就是2016～2026共11年，總共22筆，再算上2015.9.19那一筆，一共是23筆對吧？因?yàn)槭钦鄣?015.3.19，所以2015.3.19不算入n
請問根據(jù)講義上的公式,(N/N+M)*C算出來的是持有者現(xiàn)在行權(quán)可以獲得的payoff, 然后38題這里用這個(gè)公式算出來這個(gè)price, 所以持有者現(xiàn)在行權(quán)可以獲得的payoff是等于price嗎
the regression df = k， error df = n-k-1， total df = n-1。第6問的斜率系數(shù)df和這些有什么關(guān)聯(lián)？和error df湊巧是一樣了是嗎，我一直沒太理解自由度到底意味什么，都是直接記住的。。
請問老師：n增大，I類錯(cuò)誤減小，a減小，置信度（1-a)增大；但是n增大，標(biāo)準(zhǔn)誤減小，置信區(qū)間減小。置信度和置信區(qū)間有什么區(qū)別？不都是關(guān)鍵值兩端點(diǎn)之間的距離嗎？
老師請問 Q1:是正態(tài)分布的mean=0 sd=1，還是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的mean=0 sd=1？ Q2： 對于普通的情況t分布是n-1，那么線性回歸是n-k-1，k是代表截距b0嗎
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