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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
(2)=(3)/(1)＋(3) 二類的公式表示？ 問題3：F1 score的意義在于 讓precision和recall之間取得一個(gè)平衡，所以可以理解為：不是要P或者R最大，而是要讓F1最大即最好？問題
有幾個(gè)問題不太理解：針對圖1： （1）CTA是不是指的市面上現(xiàn)在準(zhǔn)備可以用來交割的債券？ （2）PBV（f）是不是代表標(biāo)準(zhǔn)的交割的債券的收益率每變化1個(gè)bis，債券價(jià)格變動(dòng)的金額，所以PBV（f
M odule5課后題28題，在原回歸方程regression1的基礎(chǔ)上做了一階差分后的方程2，case內(nèi)容給出的圖1中T檢驗(yàn)不是D-F檢驗(yàn)，而是直接檢驗(yàn)的方程截距和斜率系數(shù)b0和b1的顯著性。我
老師 您好，這道題是信用風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化班在講義第55頁的一道題，這里老師算的N(d1）是不是應(yīng)該=-1.5086，謝謝老師
老師麻煩解答幾個(gè)問題，做這道題時(shí)遇到的n1.凈知產(chǎn)包括哪些，這道題房屋價(jià)值200萬-剩余因還本金才是凈知產(chǎn)嗎？n2.15題應(yīng)該怎么選，當(dāng)年收入和后面的家庭知產(chǎn)有關(guān)系嗎？
請問這題老師公式是不是寫錯(cuò)了 n=6 x=4 公式不是C（n在上x在下）嗎 老師怎么寫的4在上 不止這一題 上一道博努力的題她也寫的是反的 應(yīng)該以哪個(gè)為準(zhǔn)？
老師，還有這個(gè)，為啥，put option是等于 long cash-or-nothing put＋short asset-or-nothing put，這個(gè)怎么理解？還有等于BSM公式，P=Ke^-rtN(-d2)-SN(-d1)，現(xiàn)在是N(-d1)、N（-d2）不影響嗎？哎呀，我不懂。
最后一道課堂例題里，（USD/EUR）was 1.28750 這個(gè)寫法不應(yīng)該是1.2875EUR=1USD的意思嗎？ n A currency/B currency 和 A currency /B currency is n。這兩種表示方法的表示意義是一樣的嗎？
為什么上面那個(gè)題N是10期而不是11期？為什么下面那個(gè)題是7期而不是6期？兩個(gè)題不是同一個(gè)意思嗎？為什么下面那個(gè)題折現(xiàn)的時(shí)候N要多一期呢？
這兩個(gè)是同類型題目，都是先計(jì)算dirty price ，為什么第一張圖片里n=10，截止到了結(jié)算的期數(shù)，但第二張截圖里 n等于7 加上了結(jié)算前到零時(shí)課刻的一期，為啥呀
如果要運(yùn)用中心極限定理的話，就需要知道樣本標(biāo)準(zhǔn)差(s/根號n）那這里的樣本標(biāo)準(zhǔn)差s應(yīng)該是200組樣本中的其中一組的標(biāo)準(zhǔn)差，n應(yīng)該是108對嗎？
請問樣本方差，總體方差，均勻分布方差這些都是啥時(shí)候使用，怎么一會(huì)分母是n，一會(huì)分母是n-1，一會(huì)分子要乘以概率加權(quán)，一會(huì)又不用乘以概率加權(quán)，有點(diǎn)亂了。
自回歸模型中不存自變量，只有滯后因變量，自回歸模型中殘差序列自相關(guān)檢測，可以確定到第n order的自回歸模型時(shí)殘差之間沒有明顯相關(guān)性時(shí)，AR(n)模型為符合假設(shè)的模型。這個(gè)理解準(zhǔn)確么？謝謝
您好，計(jì)算studentized residual, 先用n 個(gè)數(shù)據(jù)計(jì)算一個(gè)原始的回歸方程，然后刪除第i 個(gè)異常值的數(shù)據(jù)，構(gòu)建一個(gè)新的回歸方程，再計(jì)算 觀測值與回歸值的差距，此時(shí)計(jì)算的ei*, 應(yīng)該只有n-1 個(gè)數(shù)值吧？
老師是否可以這樣理解，t分布的標(biāo)準(zhǔn)誤通常是均值除以自由度開根號，自由度=n-1，但是有特殊情況，就是總體方差未知的正態(tài)分布，此時(shí)標(biāo)準(zhǔn)誤是樣本均值除以n開根號？
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