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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
F&F have observed: firms with high ratios of book-to-market value are more likely
老師，在有forward premium是，roll yield是negative， 因?yàn)?F>S是么？反之forward discount時(shí)，意味著 F<S,所以roll yield是positive？謝謝。
請(qǐng)問(wèn)下第四問(wèn)里面的F檢驗(yàn)是用來(lái)干什么的？具體這個(gè)題目中的F檢驗(yàn)是在檢驗(yàn)什么？
想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題 之前學(xué)過(guò)遠(yuǎn)期合約價(jià)值=(rf-rk)*(T2-T1)*N*e^(-rT) 現(xiàn)在新學(xué)的公式合約價(jià)值f=(F0-K)e^-rT 這兩個(gè)公式有什么區(qū)別？？
老師，reading32第8題，為什么不使用synthetic cash N=V*（1+r)/q*f呢？
評(píng)價(jià)公式是F=S(1+Ryyy)^T/(1+Rxxx)^T 遠(yuǎn)期利率公式是 F=S(1+R/m)^mT, 感覺(jué)F0.5的計(jì)算方式是這兩個(gè)公式的迭代嗎？沒(méi)看懂，哪個(gè)都不是啊
在這里F/S，F和S都代表什么。遠(yuǎn)期和即期利率嗎，還是匯率。后面rx和ry是代表即期的兩國(guó)匯率是吧。F/S＝1＋rx/1＋ry，是什么意思。
老師，t檢驗(yàn)通不過(guò)就一定F檢驗(yàn)也通不過(guò)嗎？t和f兩個(gè)的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量不是不一樣嗎？這個(gè)要怎么理解t和f的關(guān)系
一直有個(gè)疑問(wèn)看不明白這種圖short hedge的公式f0+st-ft f1,1是那個(gè)時(shí)點(diǎn)的s不應(yīng)該是+的嗎 f1,2是那個(gè)時(shí)點(diǎn)的ft
老師好，這個(gè)St、F0和Ft分別是什么意思?。窟@個(gè)St+F0-Ft這個(gè)式子的含義是什么呢？
老師這個(gè)F近和F遠(yuǎn)是基于什么定義的呢？這道題里是以15年6月份為例劃分近遠(yuǎn)月么？
為什么這里S1, F0,1 不是一個(gè)basis; S1 , F1,2 才是一個(gè)basis呢
這個(gè)圖像對(duì)應(yīng)的是不是概率密度函數(shù)f(x)的圖像啊，縱軸就表示f(x)的值？
為什么short futures 建倉(cāng)是F01，不是－F01？正負(fù)號(hào)不是代表買賣方向嗎？
b選項(xiàng)這個(gè)存在，是不是就能說(shuō)明f（a+h）的倒數(shù)存在，但不能說(shuō)明f（a）的倒數(shù)存在啊
金程問(wèn)答