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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為何f檢驗significant表示為pass
F檢驗為啥大的比小的啊
為啥s與f不用除以2
為什么f ′ y0 為dollar duration？
可以解釋一下F分布嗎？
老師 是不是(除了F檢驗) 不管是線性回歸還是時間序列 所有檢驗的自由度都是n-k-1這樣？
請問在one-factor correlation model時說Ui-N(0,1)因為F和Z都是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)，為什么到Vasicek Model U的均值和標(biāo)準(zhǔn)差就不是0和1了呢？是這里的F和Z也不再是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)了嗎
F-statistic test是 MSR/MSE，我在視頻里聽到，In simple regression, the F-test duplicates the t-test
這個F0*（1+Q)^t是什么意思，這個F0不是t時刻的價格么，t時刻的值乘上收益率有意義么？F為什么不等于S(1+R-Q)^t
老師請問這里為什么X>R時，E（St）<F呀?這種情況[(1+X)/(1+R)]^T大于1，F乘以一個大于1的數(shù)等于E(St)，E（St）不應(yīng)該大于F嗎？
老師，這道題D如果說是smaller than the forward premium on the USD是不是就是對的了。因為CIP顯示（F-S）%=r-r*， 但實證是（F-S）%>r-r*, F-S就是遠(yuǎn)期溢價，那么這樣對嗎？
老師 買賣權(quán)平價公示有個地方不理解套利里面當(dāng)F/S（1+ry）小于1+rx 為何profit 是S/F（1+rx）-（1+ry）而不是1+rx-F/S（1+ry）
ANOVA表格中 Significant F值是不是與 F值比較，得出是否拒絕原假設(shè)呢？例如，圖中的F值8.44大于0.044，所以拒絕原假設(shè)，b顯著不為零。這樣理解對嗎？
為什么存在多重共線性，F值會偏大？多重共線性的檢驗方法之一是F顯著、t都不顯著、R square大，那么要F顯著的話不是應(yīng)該要偏小么？
金程問答