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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這個(gè)F0*（1+Q)^t是什么意思，這個(gè)F0不是t時(shí)刻的價(jià)格么，t時(shí)刻的值乘上收益率有意義么？F為什么不等于S(1+R-Q)^t
老師請(qǐng)問這里為什么X>R時(shí)，E（St）<F呀?這種情況[(1+X)/(1+R)]^T大于1，F乘以一個(gè)大于1的數(shù)等于E(St)，E（St）不應(yīng)該大于F嗎？
老師，這道題D如果說是smaller than the forward premium on the USD是不是就是對(duì)的了。因?yàn)镃IP顯示（F-S）%=r-r*， 但實(shí)證是（F-S）%>r-r*, F-S就是遠(yuǎn)期溢價(jià)，那么這樣對(duì)嗎？
老師 買賣權(quán)平價(jià)公示有個(gè)地方不理解套利里面當(dāng)F/S（1+ry）小于1+rx 為何profit 是S/F（1+rx）-（1+ry）而不是1+rx-F/S（1+ry）
ANOVA表格中 Significant F值是不是與 F值比較，得出是否拒絕原假設(shè)呢？例如，圖中的F值8.44大于0.044，所以拒絕原假設(shè)，b顯著不為零。這樣理解對(duì)嗎？
為什么存在多重共線性，F值會(huì)偏大？多重共線性的檢驗(yàn)方法之一是F顯著、t都不顯著、R square大，那么要F顯著的話不是應(yīng)該要偏小么？
請(qǐng)問老師 既然實(shí)際市場(chǎng)利率是0.63 為什么F0 =0.63? F0不是代表期貨市場(chǎng)利率嗎？而且為什么F0算出是0.6453 然后忽然變成了S0 =0.6453?
請(qǐng)問老師 既然實(shí)際市場(chǎng)利率是0.63 為什么F0 =0.63? F0不是代表期貨市場(chǎng)利率嗎？而且為什么F0算出是0.6453 然后忽然變成了S0 =0.6453?
老師，這里沒太聽懂。最后一句話是說basis一直下降，等于F-S這個(gè)差額越來越?。?i class="highlight">F越來越向S接近），加上曲線升水、long F的人會(huì)loss，為啥會(huì)loss？
老師這里的F0=s0（1+r）^t、F0不應(yīng)該是遠(yuǎn)期合約里面約定的價(jià)格嘛而題目里面給的的F0是這個(gè)遠(yuǎn)期合約的價(jià)格吧 能混在一起用的嘛 公式里的F0到底指的是什么呢
因?yàn)镃服從正態(tài)分布，根據(jù)正態(tài)分布的方差平移性，V（ax＋b）=a^2V(x), 所以F = 1.8×C＋32；variance(F) = variance(1.8×C ＋ 32) = 1.8^2
課后題第14題，請(qǐng)老師給講一下，我有以下疑問 1）J公司是要做一個(gè)增發(fā)計(jì)劃嗎？ 2）J asked F 做什么事？是讓F給他投票嗎？ 3）F是不是沒有投票給J? 4）directing trades 是什么交易？ 5）答案是說F都沒有違規(guī)嗎？
老師，56題如果不一個(gè)一個(gè)加，直接用分布函數(shù)算，是不是F（3）-F（1-0）
百題固收case2第2題，這里為什么求出的是f(2,1)呢，覺得是f（1,1）呀
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