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第一句說(shuō) 經(jīng)濟(jì)差時(shí)correlation volatility最高，但notes上是normal時(shí)最高，原版書(shū)上沒(méi)有提最好，只是說(shuō)normal和worse時(shí)較高，哪個(gè)是對(duì)的？謝謝。
老師您好。請(qǐng)問(wèn)Notes上這一頁(yè)的例題：題干說(shuō)buy CAD1million with AUD. 為什么用的是1.0519？ 1.0519是ask，買(mǎi)CAD應(yīng)該用的是bid 1.0511啊
投資組合的notes第243頁(yè)第4題，算出來(lái)答案沒(méi)有選項(xiàng)，答案給的解法，SaR要用expected surplus growth去計(jì)算，而講義中是直接用expected surplus計(jì)算，請(qǐng)問(wèn)以什么為準(zhǔn)
協(xié)會(huì)2018notes的practice exam1，55題，a為什么錯(cuò)了，paying the higher interest rate的一方，收的就是lower interest rate啊，也就是收的錢(qián)少一些，所以exposure更低啊
老師您好，請(qǐng)問(wèn)： 1）等明年新的考綱出來(lái)后，我們的教學(xué)視頻會(huì)更新嗎？ 2）接上一問(wèn)題，屆時(shí)備考資料如講義、notes等，會(huì)更新到2019年版本嗎？
老師您好！選項(xiàng)D里面也不太正確吧？stress testing應(yīng)該不用考慮概率，而是只是排序吧。強(qiáng)化班notes里寫(xiě)的“usually assign ordinal rank assignments”,謝謝哦。
老師上課就講了長(zhǎng)期美國(guó)國(guó)債的面值是10萬(wàn)美金，那么t-notes/t-bills的面值是多少呢？就算考試不是重點(diǎn)我也想常識(shí)性了解
NOTES TOPIC42 第42頁(yè)例題，$50應(yīng)該是call option的exercise price吧？put-call parity公式中，c+Xe^(-rT)中，X是call option的exercise price? 請(qǐng)老師解答，謝謝！
老師 這道題V（a）表示asset的dv01不應(yīng)該是0.062嗎 是underlying notes啊 而對(duì)應(yīng)的f應(yīng)該書(shū)期權(quán) dv01應(yīng)該是0.025啊
做Swap Valuation的時(shí)候，題目給了幾個(gè)Spot Libor但是沒(méi)有告訴是連續(xù)復(fù)利還是一般復(fù)利，是默認(rèn)為連續(xù)復(fù)利嗎？（比如 金融市場(chǎng) Notes 127頁(yè)的 Example）
這是notes上Topic 1的課后題最后一題的答案解析 我不懂解析中的最后一句話和前面內(nèi)容的邏輯關(guān)系 ，請(qǐng)指正。
1.歷史成本法是不是不折舊，資產(chǎn)在賬面始終維持原值 2.為什么上一節(jié)loans and notes receivable 屬于歷史成本法，這里變成了攤余成本法
Notes book 4 page 100題目C的答案是the two pairs trades對(duì)于manager D的active risk的影響是不確定的。但我認(rèn)為這題答案應(yīng)該是active
notes認(rèn)為是變大的，兩者角度不同，但是都是正確的。這道題目是原版書(shū)后面的題，答案是B，如果按照上課時(shí)候說(shuō)的，原版書(shū)和notes的觀點(diǎn)都正確的話，這題目是不是應(yīng)該選擇C？
金程問(wèn)答