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notes
老師你好，notes上第13題我是這樣算出來的，比較得1.98%最大，所以選A。按講義上給的公式寫的（已寫在紙上），但答案是C。我的算法不正確嗎？
notes第3本第93頁數(shù)的例題，為什么此處算出6%的遠期利率后，還需要轉換成另外的利率呢？什么情況下需要做這種轉換？謝謝！
協(xié)會2018notes practice exam1，44題，為什么不選b？對于d選項，怎么會產(chǎn)生聲譽風險？而且題目問的是direct result，好像更和聲譽風險沒關系了
協(xié)會2018notes practice exam1，76題答案是不是弄錯了，紅色箭頭標出的兩項應該屬于concordant pairs吧！在計算出來nc=6，nd=4.
剛才問的那個回歸的NOTES 上的問題我想明白了，不用回答了謝謝。確實是要HEDGE1.25倍的GBP才能對沖掉GBP現(xiàn)有頭寸波動帶來的本幣收益的風險。
老師您好，這道真題（詳見圖片）中使用current portfolio的sharpe ratio 乘以 correlation with new asset，這個方法我沒在PPT和notes上找到，您能給我解釋一下為什么要這么比較嗎？謝謝！
老師您好，請問credit linked notes為什么課件里說從發(fā)行人的角度來看，相當于發(fā)行了3a債券和買入cds??？結構里不是發(fā)行買了3a債券同時賣給銀行cds嗎？
老師你好，在看Kaplan notes時候發(fā)現(xiàn)的問題，這邊LO 13.d中對于PMF 和PDF 的解釋是不是反了呢，我記得PMF 是爭對離散變量而PDF 是爭對連續(xù)變量的吧？
我發(fā)現(xiàn)notes上和課件上有兩處表述不一樣的，一個說financial statement analysis一個說financial reporting analysis。是課件出錯了還是說是有兩種表述方法？
老師你好，covered bonds 怎么理解呢，我還是有點不懂，notes上說它必須替換或者增加資產(chǎn)池里的不良資產(chǎn)以確保支付承諾的利息和本金，為什么要增加不良資產(chǎn)?。?
視頻教學內(nèi)容和frm-notes里的內(nèi)容不太一樣，平時學習是以哪個為主比較好呢，感覺資料太多了，特別是看全英視頻如果沒有資料輔助根本記不住
第82頁，example老師說c錯是因為政府不光發(fā)行zero coupon notes也發(fā)行bonds，和答案寫的不一樣。。所以treasury其實發(fā)行不發(fā)行zero-coupon的債呢？
老師你好，mark-to-market value這道notes例題，根據(jù)題目說long CAD 1million against AUD ，investor買CAD賣AUD，dealer就是賣CAD買AUD，應該用ask price 9.0，為什么用的是8.6？
請問notes里面關于claim of compliance的這兩條怎么理解？ There are to be no statements referring to calculation
金程問答
