老師可以通俗解釋一下為什么用市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算出的違約概率就屬于風(fēng)險(xiǎn)中性呢？風(fēng)險(xiǎn)中性 我的理解是 回報(bào)率等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益，但是市場(chǎng)數(shù)據(jù)已經(jīng)是考慮到溢價(jià)之后的結(jié)果，那為什么用市場(chǎng)數(shù)據(jù)去計(jì)算的違約概率還屬于風(fēng)險(xiǎn)中性呢？
rebalance range 是上下限之差還是上下限之差的一半？
我算出的Mad是2%，而sd是0.07%，為什么是sd 大于mad? 我哪里計(jì)算錯(cuò)誤了嗎
這兩個(gè)資本深化為什么數(shù)值不一樣？
我不理解為什么不是沉沒(méi)成本，在回報(bào)率不斷下降的情況下依舊投入資本，難道不能被視為對(duì)過(guò)往已投入項(xiàng)目的資本無(wú)法割舍，所以不能放棄這個(gè)盈利下降的項(xiàng)目，企圖通過(guò)繼續(xù)投入挽回嗎？如果這道題我們無(wú)法算出那個(gè)莫名其妙的0.92的相關(guān)系數(shù)，我認(rèn)為無(wú)法確定這是慣性而不是無(wú)法忽視沉沒(méi)成本
沒(méi)弄明白為什么貸款敞口隨時(shí)間增加而下降，而貨幣遠(yuǎn)期敞口隨時(shí)間增加而上升。請(qǐng)老師解答一下，謝謝
第一題，想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，什么資產(chǎn)就需要用資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的期貨去調(diào)整beta，是這樣嗎？比如這里的mid-cap equity的beta就要用mid-cap equity的future去調(diào)整，是這樣嗎
這里的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流計(jì)算式是不是寫(xiě)錯(cuò)了
再解釋一下這個(gè)題的bc
老師可以幫總結(jié)一下 需要掌握的就是basel123中主要衡量額什么風(fēng)險(xiǎn)呢
有一個(gè)問(wèn)題 就是比如直接說(shuō)basel2 中的SA方法 我是應(yīng)該直接能知道是在說(shuō)信用風(fēng)險(xiǎn)還是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)呢，這個(gè)是怎么判斷的你 就比如之前學(xué)過(guò)的很多方法AMA SMA這種
這個(gè)題怎么知道ILM是1的 是默認(rèn)的嗎
分不清錨定和前面的一系列cognitive errors
老師我想問(wèn)彈性與公式p=a-bQ里面的斜率b有關(guān)系嗎，我之前對(duì)彈性的理解是類(lèi)似斜率的，都是x對(duì)y的影響系數(shù)
老師解釋mr等于p的解釋是非完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的，但是這里的圖是完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，有點(diǎn)奇怪，在非完全市場(chǎng)當(dāng)中p=a-bQ
金程問(wèn)答