想問一下如果題干光說是巴塞爾2中的內部評級法 我可以直接推出在這個方法下是百分之多少的var嗎 這個方法對應的是什么風險呢 因為知道是什么風險我才能知道是多少置信水平下的var
可以把這個solvency2需要掌握的知識點羅列一下嗎 我看ppt講義上只有兩頁
C選項里面說 i.e.,not subject to wrong-way risk 是什么意思
最后一題，euro fixed rate at 0.78%.是干擾項？
這里老師所說的抵減（除以分母部分是不是相當于折現(xiàn)？）
D為什么不對？價格差異600有利+用量差異2400不利=1800不利
實體現(xiàn)金流=（稅后經營凈利潤+折舊與推銷）—經營營運資本增加—（凈營運長期資產增加+折舊與推銷），為什么這兩個折舊與推銷可以抵消呢？我認為前者是包含了原有和新增的長期資產的折舊，后者只是新增的折舊。
buffer不是不能取出來的嗎
If the bank has 7% CET1 with no Additional Tier1 or Tier 2 capital; it would have a 2.5% conservation buffer and therefore not be subjected to a constraint on capital distributions. c這個選項中it would have a 2.5% conservation buffer 是在什么上面添加了2.5啊 是在1級資本上加了2.5的ccb嗎 那不是總的就是9.5了對吧
?buffers have been established by the Basel Committee 這個是說明有ccb了對吧 但是題干后面說no regulatory add-ons have been imposed 是指沒有加什么呢ccyb嗎
圖中老師的公式是把固定利率的差做了折現(xiàn)，最后一筆五個億的本金為什么不用折現(xiàn)
? **Risk Reversal = Long OTM Call + Short OTM Put** 為啥老師說risk reversal還可以是short put +long cal
最后一題，老師說delta收到股票價格與時間的影響，從期權價格的計算公式（好像叫做莫頓模型？）來看，期權價格還收到N(d1)、N(d2)的影響，而這N(d12)還除了時間與價格，還有波動率的影響，因此，跳出這道題目來說，期權價格包括delta還收到波動率影響（除了股價與時間）？
可以把講義上basel3的IMA的截屏給我嗎 我只在basel2.5的講義上看到過這個公式
c選項IDRC 不是IRC的前身嗎 IRC說的不是市場風險的事情嗎 那不是應該是99% 10天嗎 為什么c是對的呢 可以詳細說一下嗎
金程問答
