老師，這里講的用case settle，為什么是50%+60%?？梢越忉屢幌聠?
第二題雖然答案中沒有short put、但不是應該要short put嗎？如果同時存在short delta25的put option 的話 怎麼選？
老師，A選項購買長期固定資產(chǎn)，我想問固定資產(chǎn)難道不是對于企業(yè)長期發(fā)展產(chǎn)生影響的嗎？舉例子如果你購買大型機器設備，你能短期產(chǎn)生收益嗎，能挽救你的流動性嗎？這不是長期資產(chǎn)嗎？
老師，看了解析還有原來同學問的問題還是沒懂，A和C的區(qū)別在于什么？能不能詳細拆解一下A怎么不符合題目中的問題了？？題目中的across different countries in local currencies這個為什么對于A不成立？？
所以現(xiàn)值包括了coupon嗎？
第四題，sell the OTM call看懂了的，為啥還需要buy OTM put？？老師的解答里面說是為了形成下行保護，如果他只是賣出OTM call，如果價格下行，期權就作廢了，也不會有損失啊，為啥非要買個下行保護呢？不太理解。
老師，那普通股和優(yōu)先股都是有callable和putable之分的嗎
c選項，為什么財務層面和經(jīng)營層面不會相互影響？
-1×一個行列式應該還要加上A ×括號-1的五次方，然后再乘一個行列式啊，是不是少算了一個？
留存收益的增加為什么不是用當期的營業(yè)收入而用預計的營業(yè)收入，感覺有違直覺。我未來擴張賺到的留存收益怎么能用來為我當期的擴張融資呢？
為什么利潤最小點在原點和Q1之間 向右無限延伸規(guī)模無限擴大的話 利潤不是越來越小么
第一題，老師的說法是：如果直接借美元是MRR+100bps，如果先去借歐元，支付歐元的MRR+70bps，然后做swap，那么支付美元的MRR，收歐元的MRR-20bp，因此最后是支付美元MRR+90bps，節(jié)約了10bps。我的觀點：如果直接借美元是MRR+100bps，如果先去借歐元，支付歐元的MRR+70bps，然后做swap，那么支付美元的MRR+100，收歐元的MRR+70bps-20bp，因此最后是支付美元MRR+120bps，浪費了20bps。上面兩個觀點的差異在于，swap的時候是只交換了美元與歐元的MRR，spread沒有包含在交換中？為啥交換不包含spread呢？
為什么是short future
均值不等式，一正二定三相等是什么
請問一下第一題LTV 是 61.3%嗎?
金程問答