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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
您好，此處老師說“N=100、N=1000，其實(shí)就已經(jīng)規(guī)定了每個數(shù)據(jù)的壽命，所以每個數(shù)據(jù)的壽命就是100天，1000天”，想問下這句話應(yīng)該是在holding period也就是horizon為1天的前提下才對吧？謝謝老師！
本人計(jì)算Consolidation with full goodwill下的N公司equity應(yīng)為1750，Consolidation with partial goodwill下的N公司
請問老師，我記得好像以前說過，n提高，type 1 和2錯誤都會減少。但是這里好像解釋的也有道理，n提高，標(biāo)準(zhǔn)誤減少，那么容易被拒絕，所以一類錯誤提升。請老師幫助理解一下，謝謝
老師你好 我想問一下 這邊怎么理解在計(jì)算轉(zhuǎn)化因子conversion factor的時候N遵循round the time to the nearest three months？ 是不是如果
算協(xié)方差可以用計(jì)算器的2ND,7輸入，再按2ND8n輸出的r,x的標(biāo)準(zhǔn)差，y的標(biāo)準(zhǔn)差的乘積算嗎，但最后答案不對，還是只能按定義式算n
這里的N是月數(shù)?比如1*4的利率期權(quán)，那么N就是4，對吧？ 在e^（-r*T)這個常用的系數(shù)里面，T怎么理解？是指年份數(shù)量？還是天數(shù)？按照講解中的說法,這個T是要轉(zhuǎn)換為年份數(shù)量的。
老師我想問一下，碰到置信區(qū)間要計(jì)算是不是都用u+（-）【sigema/根號n】這個公式，我在書里還看到一個公式，是沒有除以根號n的，在做題的時候我判斷不清楚用哪個公式
老師好，中央極限定理所談的樣本均值，既然是一個變量的概念。是怎么產(chǎn)生的，是一次取n個樣本，所得到的一個均值？還是取n次樣本，每批樣本取均值得到的變量？謝謝。
為什么AR模型中的t test中的標(biāo)準(zhǔn)差是根號n分之一；而普通回歸模型中 X Y 之間的相關(guān)系數(shù)的t test中的標(biāo)準(zhǔn)差是根號下n-2分之1-r^2?
上課的時候說delta就是N（d1），為什么這里計(jì)算的delta要繼續(xù)通過e來調(diào)整？ 如果需要調(diào)整才能是delta的話，請把什么時候delta直接是N(d1)，什么時候需要調(diào)整，以及怎么調(diào)整完整的說明一下。
相關(guān)系數(shù)的非參數(shù)檢驗(yàn)中，求樣本相關(guān)系數(shù)rs的公式是1-【6*平方和/n*（n2-1）】，到了這里為什么求r的公式又用回了r=協(xié)方差/兩個標(biāo)準(zhǔn)差之積？
為什么總的自由度圖2要引用樣本方差的自由度n-1呢？
這道題不給了n是4和365×4么，為什么還要用對數(shù)e來算呢
自由度為什么是n-1，在哪兒講了呢。第二為什么95%要看p=0.025
所有的present value模型，不論是DDM還是FCF折現(xiàn)，都是假設(shè)n是無窮大么？
金程問答