老師，discretionary / market-not-held order還是沒太懂，可以舉個簡單的例子嗎
P值如果大于CV，代表模型沒有解釋力度，即X不能解釋Y；同樣地，b1如果＝0，X也不能解釋Y。那么是否可以說P值和B1的檢驗都是驗證模型有沒有解釋力度的方法？
“交割”是由short position來決定這里沒懂。比如我現(xiàn)在買入一個日元/美元的利率期貨，鎖定未來一個買入價，那我肯定是看多日元/美元的匯率走勢。什么時候交割在這個例子里是什么意思
為什么外部競爭激烈 合謀越不容易被打破
第一點第二句后半段 the few firms有相近份額 是說少數(shù)公司份額相近嗎 怎么理解
如果是收斂的話，那是不是可以理解為期貨價格和到期日現(xiàn)貨價格其實很接近，那每個期貨單筆合約獲利/虧損的金額是很小的？
如果是臨近到期日期貨價格收斂于現(xiàn)貨價格，那買期貨的意義是什么呢？期貨本身不就是擔心未來價格太高，可能提前鎖定買入價，如果最后總歸會趨于一致，還提前鎖定干嘛呢？
7.3小題，通俗易懂的理解，是不是可以說因為標準差的誤差大了，區(qū)間離中心值更遠了，數(shù)據(jù)也就更離散了，寬度也就更寬了， 所以導致了更大的置信區(qū)間？
隨著交割日臨近，期貨價格總是收斂于現(xiàn)貨價格沒明白是什么意思？比如一個合約12月31日到期，我在11月買入約定12月31日以110塊交割，那意思是12月31日現(xiàn)貨價格也是110？ 看不懂
請問var95%不是1.645嗎？為什么這個題要和1.96雙尾去比較呢
C選項為什么只是最低點右上部分 左上部分為什么不包含
在計算違約時支付溢差為啥都是按照半年估算？通常假設違約事件發(fā)生在年中？前面定義階段不是說了付款時間在期尾通常也是要支付的，那么是不是意味著其實還是要支付全額的溢差？
計算cva需要貼現(xiàn)？公式中沒看到除以貼現(xiàn)率，是因為預期敞口本身就貼現(xiàn)了？
本題題干的意思是股利僅僅在1年時點發(fā)放一次對嗎
陰影的這個數(shù)字，您是不是寫錯了？正確的應該寫 76.07？
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