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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
forward的定價(jià)公式到底是哪個(gè)，F0和f分別代表啥，課程感覺看懂了，一做題就有點(diǎn)蒙。
F&F have observed: firms with high ratios of book-to-market value are more likely
老師，在有forward premium是，roll yield是negative， 因?yàn)?F>S是么？反之forward discount時(shí)，意味著 F<S,所以roll yield是positive？謝謝。
請(qǐng)問下第四問里面的F檢驗(yàn)是用來(lái)干什么的？具體這個(gè)題目中的F檢驗(yàn)是在檢驗(yàn)什么？
公式里說(shuō)的這個(gè)Xi和target之間的關(guān)系是Xi <= 2%,為什么不包括june這個(gè)月的數(shù)據(jù)，因?yàn)镴une這個(gè)月的數(shù)據(jù)是2%
老師請(qǐng)問，Xi是某一次抽樣時(shí)，第i 個(gè)可能抽到的值？ xi是某一次抽樣時(shí)，第i個(gè)抽中的值？
F表到底橫軸是分子還是分母自由度？以前上課學(xué)的是橫軸是分母自由度n－k－1，這題為何剛剛好相反，橫軸是k？
評(píng)價(jià)公式是F=S(1+Ryyy)^T/(1+Rxxx)^T 遠(yuǎn)期利率公式是 F=S(1+R/m)^mT, 感覺F0.5的計(jì)算方式是這兩個(gè)公式的迭代嗎？沒看懂，哪個(gè)都不是啊
在這里F/S，F和S都代表什么。遠(yuǎn)期和即期利率嗎，還是匯率。后面rx和ry是代表即期的兩國(guó)匯率是吧。F/S＝1＋rx/1＋ry，是什么意思。
老師，t檢驗(yàn)通不過就一定F檢驗(yàn)也通不過嗎？t和f兩個(gè)的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量不是不一樣嗎？這個(gè)要怎么理解t和f的關(guān)系
一直有個(gè)疑問看不明白這種圖short hedge的公式f0+st-ft f1,1是那個(gè)時(shí)點(diǎn)的s不應(yīng)該是+的嗎 f1,2是那個(gè)時(shí)點(diǎn)的ft
老師好，這個(gè)St、F0和Ft分別是什么意思??？這個(gè)St+F0-Ft這個(gè)式子的含義是什么呢？
老師這個(gè)F近和F遠(yuǎn)是基于什么定義的呢？這道題里是以15年6月份為例劃分近遠(yuǎn)月么？
為什么這里S1, F0,1 不是一個(gè)basis; S1 , F1,2 才是一個(gè)basis呢
這個(gè)圖像對(duì)應(yīng)的是不是概率密度函數(shù)f(x)的圖像啊，縱軸就表示f(x)的值？
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