全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問為什么BG test里面F檢驗(yàn)是n-k-1的自由度，serial corr這里是n-q-k-1? 不都是restrict了q個(gè)自變量？
老師，想請(qǐng)問這張圖應(yīng)該怎樣看呢？Spot Curve上的點(diǎn)就是站在2013年上，把S1, S2, S3...這些點(diǎn)串成一條曲線對(duì)么？2014的forward curve就是站在2013年，把f(1
老師好，你在下面解答同學(xué)的回復(fù)中寫道：roll yield和是否對(duì)沖無關(guān)。 比如long future，不論是否持有現(xiàn)貨。backwardation時(shí)，roll yield=(S-F)/S>0
老師，請(qǐng)問對(duì)于這條公式，NB=(ΔWC＋ΔF.A-Dep）*DR 這里的話是不是假如有處置固定置產(chǎn)的情況下并不是很適用？ 根據(jù)老師課件上的推導(dǎo)這里ΔF.A是Gross F.A 的delta 如果有處置固定置產(chǎn)的情況下 FCInv 應(yīng)該不等于 ΔGross F.A 呀？
老，這道題為什么F-S大于0，F(xiàn)C就是升值。講義里（F-S）/S≈rX-rY，那應(yīng)該是DC升值啊。
F不是期貨約定的執(zhí)行價(jià)嗎，F＞無風(fēng)險(xiǎn)套利估計(jì)出來的價(jià)格，說明投資者應(yīng)該做多期貨呀
CF0=-200，C01=30，F01=10，NPV，I=11，再按CPT，能算出NPV=-23.323 ??老師，這里的F01是什么意思？
還有一個(gè)問題，基金經(jīng)理有觀點(diǎn)時(shí)，為什么市場(chǎng)F大于預(yù)期E（S），就short F？是高估的意思嗎
老師能解釋一下這個(gè)方法，和F分布的方法，邏輯上應(yīng)該怎么理解么？什么時(shí)候test statistic用F值呢？
The 6-month forward rate on an investment that matures in 1.5 years，這題干的意思不是求F1.5,2么？怎么是F1,1.5呢？
為什么這個(gè)描述是求f2,3而不是f1,2？這塊搞不清楚，怎么區(qū)分問的是啥
老師請(qǐng)問這種理解方式，為什么一定是S在F的上面，我試了把S畫在F的下面，得不出正確的結(jié)論。
這個(gè)F為何是short，我覺得是long 因?yàn)橹挥心鉲ong這個(gè)F你才可以鎖定這個(gè)1，25這個(gè)匯率價(jià)格，才能賺取roll yield
老師 本來F=S·e-rt的 現(xiàn)在s乘一個(gè)小于1的數(shù)不是變小了嗎 為什么反而F會(huì)小于S
case 1 中的表2，為什么會(huì)出現(xiàn)F test? F test不是用來檢驗(yàn)多個(gè)變量之間有沒有多重共線性的嗎？
金程問答