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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
為什么視頻里老師講解的和答案給出的不一樣 哪個(gè)是正確的呢 就拿老師視頻講解中最后一期101。75/（1+2。45/2）^6算出來(lái)為94。58 但是答案算出來(lái)是94。62 是不是答案錯(cuò)了啊我記得上課的時(shí)候也是視頻里老師的那種方法
你好，這里是韓老師課程，關(guān)于求PMT，一級(jí)學(xué)過(guò)就是PV和折現(xiàn)率之積（是每年一樣的現(xiàn)金流），但這里分別是兩年，三年，每一年的現(xiàn)金流不一樣，是分別每?jī)赡?，每三年一次，一直下去?i class="highlight">方法，該如何計(jì)算呢
第8題 題目什么意思呢？（下列哪一個(gè)不是周期性／非周期性描述方法的缺點(diǎn)？是這樣嗎） b選項(xiàng)，說(shuō)經(jīng)濟(jì)周期的敏感性是離散的而不是連續(xù)的，是這個(gè)說(shuō)法本身錯(cuò)誤？還是它不是描述的缺點(diǎn)呢？ 那C選項(xiàng)呢？
老師啊 視頻講解第33題有問(wèn)題啊。老師說(shuō)用capm模型的公式。但是很明顯答案是b,不是用這個(gè)方法?？疵靼琢薳xpected growth部分是用ROE乘b算的g. 但是答案另一部分的 expect dividend yield是怎么求的？ 1.1又是哪里來(lái)的？完全不會(huì) 求老師賜教
老師，視頻有幾句話聽(tīng)不清楚。我想請(qǐng)問(wèn) 1.var的求解在什么情況下要求正態(tài)分布？ 視頻里提到了參數(shù)法需要正態(tài)分布，那其他的方法呢？ 2.expected loss 通常計(jì)算的是置信度為99%情況下的違約概率嗎？就是default統(tǒng)計(jì)的值是99%情況下的嗎？
老師，我是按這個(gè)方法做的。就是單獨(dú)算出VaR，再算組合VaR。抱歉，剛剛那個(gè)問(wèn)題忘記發(fā)自己的這張截圖了。但是算出來(lái)誤差比較大。0.4832，答案是0.4578。 還有一個(gè)重要問(wèn)題！這樣算的話，題干最后一行括號(hào)里，一天的預(yù)期收益為0，這個(gè)條件用不上。
after tax nominal return 整體除以 （1-tax rate) 算pre tax nominal return【圖2】 。但這題講解的時(shí)候洪老師說(shuō)，是用(cf needs/ TIA )先除以（1-tax rate) 最后再加上inflation 。應(yīng)該是哪個(gè)方法對(duì)？
用cover IRP計(jì)算 forward premium/discount；還有判斷兩種貨幣的利率大小時(shí)，是否不用考慮直接標(biāo)價(jià)還是間接標(biāo)價(jià)？我做課后題時(shí)都默認(rèn)了DC/FC，但是答案有用FC/DC，我在題干里沒(méi)找到兩種貨幣究竟哪種是FC哪種是DC。不過(guò)兩種標(biāo)價(jià)方法得到的答案是一樣的？
老師好 R14書(shū)后題這道第12題 這里面問(wèn)的這個(gè)net income僅僅是Z公司的對(duì)吧？那我就能理解為什么不論用什么方法 z公司的net income不變了。但是畢竟是control要合并報(bào)表，題目要如何問(wèn)才是在問(wèn)合并了被收購(gòu)公司oxbow公司的變大的net income??？
1.為什么在把波動(dòng)率轉(zhuǎn)換為一天的時(shí)候要除以250天呢？題目中給的不是252天business day嗎 2.如果我把兩個(gè)stock的VaR分別算出來(lái)，然后再按求組合的VaR的方法來(lái)求是不是也可以？但為什么算出來(lái)是6031多呢
為什么用數(shù)數(shù)的方法 數(shù)到累計(jì)概率剛好滿足confidence level 比如95.5% 就選下一個(gè)數(shù) 在這里選-70（臨界值的下一個(gè)數(shù)），而用線性插值法 則算出confidence level 比如95% 對(duì)應(yīng)的臨界值就可 而不用取臨界值的下一個(gè)數(shù)？
請(qǐng)問(wèn)在用IMA方法計(jì)算market risk capital requirement的時(shí)候，對(duì)于60天的平均VaR也需要進(jìn)行根號(hào)10的時(shí)間調(diào)整嗎？因?yàn)槲铱吹皆谀M一的17題中，是將兩個(gè)MAX加總之后再調(diào)整的，SVAR較大的那個(gè)是3*50000是過(guò)去六十天的平均VAR，在加總后也一起進(jìn)行了時(shí)間調(diào)整。
老師您好: 如圖所示, 我的問(wèn)題是age-weighted HS 方法還是會(huì)有突變存在對(duì)吧?(老師網(wǎng)課上說(shuō)了下, 但是聽(tīng)不太清楚, 在第二個(gè)視頻 non-parametric var 的時(shí)間點(diǎn)01:06:30) 問(wèn)題1: 還是會(huì)有突變存在對(duì)吧? 問(wèn)題2: 只不過(guò)沒(méi)那么劇烈波動(dòng)對(duì)吧? 謝謝老師!
call option calculated using the delta-normal approach is closest to: 請(qǐng)老師解釋題目解析當(dāng)中的方法1
老師你好， 數(shù)量這一塊，進(jìn)行coefficient confidence interval 和hypothesis testing的時(shí)候，請(qǐng)問(wèn)對(duì)于這兩種方法，S(b1)都是standard
金程問(wèn)答