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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
,000,000/(0.785GBP/EUR)=EUR6,369,426.75, F0(收)-F1(支)=EUR40,312.85 這樣是錯的嗎？為什么跟老師講解的方法short EUR/GBP算出來的不一樣？
請問兩種ytm變化方式下，為什么第二種利率變化情況下沒有用第一種那樣的邏輯來計算實際收益率。7+（1+9%）+107=98.22*（1+r)的平方。這樣計算出來r等于8.03%。跟你的方法計算出來的7.07%對比差別很大，這個邏輯錯在哪里？
老師，在講解合并財務報表方法的案例中，資產(chǎn)負債表中有個其它公積金，這個公積金是資本公積還是盈余公積呢？在合同報表時，是不是母公司享有的是子公司留存收益和盈余公積的一定比例，而不享有股權(quán)和資本公積的比例對嗎，這個是為什么呢?
這里的課程體系結(jié)構(gòu)上有個問題,就是整個債券的分類方法是什么維度分? Cash Flow Structures 和 是否含權(quán) 是兩個分兩類維度嗎? 之前介紹的固息,浮息及特殊, 都屬于不含權(quán)的嗎? 還是說這里兩者是客戶互相搭配的.就是固息可以搭配一個含call 權(quán),也可以搭配一個可轉(zhuǎn)債
兩家公司年報上的財務報表附注部分，對于外匯的遠期合約公允價值變化采用了不同的會計手段，一個計入當期損益，另一個計入OCI，是不是因為中國的會計準則比較模糊，兩種會計處理都可以，所以這兩家公司采用了有利于自己的會計方法。謝謝
請問老師，這道題的第三問看到后不知道在問什么，并且題目一開始提到的：調(diào)整銷貨成本與存貨法”進行處理，將材料價格差異按照數(shù)量比例分配至已銷產(chǎn)品成本和存貨成本，對其他標準成本差異采用“結(jié)轉(zhuǎn)本期損益法”。。。不知道這兩個方法是什么意思，這是考試范圍嗎
應該是160嗎？那對應的partial 和full goodwill的Minority interest不相等，equity就不等，為什么說這兩種方法的報表合并沒區(qū)別呢，沒理解。
這道例題用風險中性方法計算的時候，目前0時刻的價格是用1年起即期利率2.15%這算來的，當從0時點計算0.5時點風險中性的價值時，為什么是用半年期即期利率計算，而不是用2.15%計算？也就是等式右邊為什么不是978.842×（1+2.15%/2)
得到的結(jié)果就不同了？2、如果根據(jù)公式FCFF=NI+I*(1-T)+NCC-WCInv-FCInv計算，WCInv會直接給數(shù)值，還是像計算間接法算CFO那樣給出流動資產(chǎn)和流動負債的變化量？
pov和vwap 步驟不同，但結(jié)果是相同的？比如： pov，平均總成交量是100，第一個十分鐘是10，參與率10%（因為客戶要買10），則第一個十分鐘下單10*10%=1 vwap, 同樣，第一個
嗎，還是說我可以一直持有這份合約，只有在3/5/7/9月才可以選擇進行終止，。。我的意思是什么時候交割是在合約下單前就決定好的嗎？至于2/4/6/8交割的合約，可能因為不是豐收季節(jié)（交易量小，非標準化），所以市場上不提供這類的合約？
老師，（1）這里表中的20X2 return題目中說的是Benchmark的return吧，但在解析里又說是Ri，不是RB，兩者區(qū)別是什么？（2）在解析里，不同的計算方法里，RAi與Ri怎么都分別
圖1的asset beta和equity beta的轉(zhuǎn)換公式，是不是有一個debt beta為0的假設(shè)條件？我用圖1的方法嘗試解決圖2的題目，發(fā)現(xiàn)與圖3的答案不一樣?？戳藞D1公式的推導，發(fā)現(xiàn)中間有一步是讓debt beta=0。請問考試的時候，要不要默認debt beta=0呢
hello，算年化收益率這我好像搞混了，比如已知年化收益率5%，算日收益率，就是5%除以365就行。但是我記得之前在哪學的是已知年化收益率5%，算日收益率，除以根號下365，但是我好像記得這是算年化和日波動率的方法吧？搞混了，幫我解答一下
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