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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
55題我想問一下用債券復(fù)制的方法做，債券c我想不通為什么最后一期的cf是110？這個題目里面表格里的p是指0時刻的價格對嗎，然后最后一期的par默認是100，我想不通對于bondc來說為什么期初的價格是100然后中間有coupon結(jié)果最后一期的par不變還是100，麻煩解答一下謝謝
請問老師 為什么圖一就是dirty price, 圖二的另一種方法就是clean price.我認為把未來現(xiàn)金流都折現(xiàn)到t=0.25時刻也是把0.5時刻的那筆coupon算進去了 前90天的利息部分
老師您好，一級經(jīng)典題第五頁的第一題，我知道這個知識點是涉及公平交易的章節(jié)，且知道如果客戶的投資決策和投資推薦發(fā)生沖突，應(yīng)該在執(zhí)行交易前將最新的投資推薦通知給客戶。這道題中這個分析師不是已經(jīng)提前給所有的客戶都發(fā)了嗎？那么客戶又打過來電話要求買，不是已經(jīng)堅持自己的方法嗎？干嘛還要選B，麻煩老師解析，謝謝
方法算的。所以應(yīng)該哪種是對的呢？還有題干問on the balance sheet，這個是指表內(nèi)對沖嗎？表內(nèi)對沖需要看asset和liability，但是我沒找到數(shù)據(jù)…所以我就按表外對沖來計算了，請問這個影響嗎？
老師你好，請問在用EEM方法算為上市公司的估值時，其中一步涉及到用intangible asset earnings基于single stage model算出 intangible asset
請問老師，在判斷期權(quán)組合圖形的方向時，老師說用畫圖的方法，這個圖形，在short call時候是一樣的價格為什么要畫兩條線呢，然后這個第一階段、第二階段和第三階段要怎么劃分，能否辛苦老師畫一張比較
GGM模型計算股票價值V=D1/(r-g)=0.7(1+4.5%)/(8%-4.5%)=20.9，用P/E*EPS=14*2=28算出股票當前價格，進行比較得出高估的結(jié)論。請問老師我的方法是否可以？提示：我用的這個P/E是trailing的。
可以算出來利用valuation model得到的leading P/E=20.0 times.但后續(xù)的如何判斷mispricing我總是沒有很好的記憶方法。請問如何比較actual 和 estimated ratio來得到mispricing的結(jié)論呢？
Variance-Covariance Method，如果題設(shè)沒有明確提到需要哪種算法，或者暗示組合復(fù)雜和人力投入程度，我怎么知道要優(yōu)先用哪個方法？還是需要分別用Variance-Covariance
查看解析 下一題 ?正確答案C 您的答案C本題平均正確率：56% ?Asset-based valuation models難度：一般 推薦： ? ? ? ? ? 答案解析問：這個方法是用MV還是用BV更準？A為啥錯 可否進一步解釋？
)^1.5] +103/[(1+5.8%/2)^2.5] = 1017340 浮動利率債券是102.5/[(1+5.4%/2)^0.5] =1011440 差額是5900元。 這道題最后一句話要求用債券的估值方法，所以不能用連續(xù)復(fù)利。
，而答案卻要選B呢？麻煩幫忙講解一下：the straight-line method；Amortized cost method；Effective interest rate method,這三種方法的區(qū)別和相同之處呢？
您好！為什么第一種方法ELp=EL1+EL2不需要減去交叉部分？我認為還是有重復(fù)的部分啊，就比如1，2兩個組合都買了同一只債券，那這只債券的損失就算了兩次。
這樣算的吧，AB的值里邊都沒有101000，1001000，1100000這三個數(shù)字，不太明白為什么最后算出來數(shù)字卻沒問題。而且答案為什么不按這簡便方法計算還要列表(圖3)計算？
老師您好，百題第三個case的第5題，答案說Evermore簡單把100個BP加到二叉樹上是不對的，應(yīng)該將整個yield curve上移然后重新構(gòu)建二叉樹，即應(yīng)該用第二個人的那個方法調(diào)整。這兩個人對100BP的調(diào)整有差異么？百題講解里授課老師這個點直接跳過去了，說沒區(qū)別，但答案說有區(qū)別的啊
金程問答