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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
負號）；如果是衡量大類資產(chǎn)配置的組合風險，corr越低越好（相關(guān)性低分散化效果好，平方和公式corr前是正號）。個人理解active risk有點類似ALM里的匹配概念，只是匹配對象從負債變?yōu)閎enckmark，而大類配置有點類似AO方法，沒有要匹配的，單純希望通過分散化配置最求高收益。
老師，1. liability里的項目為何要加上，而asset里的項目為何要減去在聽完課后仍不理解（課上講了計算方法沒講原因），請老師解惑。2. 此處數(shù)據(jù)表里的increase都默認為A/R和A/P
老師，視頻1：07分，1.5倍速下的這道case題的小題，我的問題是：【1】Rolby公司本身用的估值方法就是FIFO，表格中NI=327，那這道題在計算Net profit margin時為什么
末全部轉(zhuǎn)換為普通股，又如何處理分子和分母，還是給一個調(diào)整系數(shù)3/12或者9/12？ 3.warrants如果行權(quán)，用庫倉股方法進行計算。如果沒有行權(quán)的話，是否分母就不用加上warrants了？ 4.可轉(zhuǎn)優(yōu)先股，如果一季度末轉(zhuǎn)成了普通股，分子分母部分還需要考慮優(yōu)先股的稀釋嗎？
revenue不變，所以net profit margin更高，我想問的是此處的NI不是應該不受accounting method的影響么，那為什么consolidation method情況下不對呢？照理說兩種方法下的NI都一樣，那不應該選C啊
老師你好 有幾個問題搞不太清楚。 1）減少蒙特卡羅模擬誤差的方法到底是增加一條路徑中價格變動的次數(shù) 還是增加模擬價格的路徑數(shù)（即多模擬幾次）？ 2）這個要減少的誤差指的是什么？指的是蒙特卡羅最后
請問老師，這道題的最后是把F0-K的值在T時刻進行折現(xiàn)到0時刻嗎，可是F0在T時刻不一定還是F0原來的這個執(zhí)行價格吧，不是應該在T時刻又另外有一個新的執(zhí)行價格嗎，這樣的計算方法對嗎？還有第二個問題是
。我現(xiàn)在很著急也很糾結(jié)，因為聽老師說還是看基礎課程最好，但是真的怕來不及。我現(xiàn)在每天有7個小時的學習時間。不知道現(xiàn)在應該采用什么方法進行復習比較合適？應該怎么安排時間？希望盡快得到您的指點！謝謝您的指導！
負債 增加-記為貸方？ 另遞延所得稅負債是指按照會計方法應該交稅100， 但是實際按照稅法我交了50塊的稅。因為少交以后肯定得補上，所以叫做遞延所得稅負債。這種理解對嗎？
你好 關(guān)于老師在里面說的，債券無論你怎么去投資，如這里投資三年期，有多個方法，可以先投一年(SPOT RATE是S1), 及2y1y ，也可以了一次性投三年(S3), 為什么說得到總收益(本息)是
%， USA 的Rf是3%， 所以應該先借BUN，再換成USD在美國投資，最后換回來BUN。 所以這種才是最大的獲利方式。 但是題目中要求的是，先借1000美金，所以計算出來的結(jié)果是美金而且套利比較小。 我的問題是如果考試沒有這種特殊要求，還是按照先借BUN的方法來算是吧
老師，目前我對于PIT這個方法的理解是：首先要有一個估計var的模型，而這個模型涉及到對于一組P/L數(shù)據(jù)的分布assumption，然后用這個分布，找到了var，然后再用pit
最后一題，解釋income based方法不行的時候，說分母不好預測他的答案是這么寫的：This is because the cost of debt in WACC is based
allowed to be purchased with brokerage commissions. 老師，請問B為什么不對，感覺B比C更寬泛一些，C局限了軟美元的用法在研報上，可能除了研報還可以有其他直接用于客戶的方法呢。B錯在哪里呢？
金程問答