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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
負(fù)號(hào)）；如果是衡量大類資產(chǎn)配置的組合風(fēng)險(xiǎn)，corr越低越好（相關(guān)性低分散化效果好，平方和公式corr前是正號(hào)）。個(gè)人理解active risk有點(diǎn)類似ALM里的匹配概念，只是匹配對(duì)象從負(fù)債變?yōu)閎enckmark，而大類配置有點(diǎn)類似AO方法，沒有要匹配的，單純希望通過分散化配置最求高收益。
老師，1. liability里的項(xiàng)目為何要加上，而asset里的項(xiàng)目為何要減去在聽完課后仍不理解（課上講了計(jì)算方法沒講原因），請(qǐng)老師解惑。2. 此處數(shù)據(jù)表里的increase都默認(rèn)為A/R和A/P
老師，視頻1：07分，1.5倍速下的這道case題的小題，我的問題是：【1】Rolby公司本身用的估值方法就是FIFO，表格中NI=327，那這道題在計(jì)算Net profit margin時(shí)為什么
末全部轉(zhuǎn)換為普通股，又如何處理分子和分母，還是給一個(gè)調(diào)整系數(shù)3/12或者9/12？ 3.warrants如果行權(quán)，用庫倉股方法進(jìn)行計(jì)算。如果沒有行權(quán)的話，是否分母就不用加上warrants了？ 4.可轉(zhuǎn)優(yōu)先股，如果一季度末轉(zhuǎn)成了普通股，分子分母部分還需要考慮優(yōu)先股的稀釋嗎？
revenue不變，所以net profit margin更高，我想問的是此處的NI不是應(yīng)該不受accounting method的影響么，那為什么consolidation method情況下不對(duì)呢？照理說兩種方法下的NI都一樣，那不應(yīng)該選C啊
老師你好 有幾個(gè)問題搞不太清楚。 1）減少蒙特卡羅模擬誤差的方法到底是增加一條路徑中價(jià)格變動(dòng)的次數(shù) 還是增加模擬價(jià)格的路徑數(shù)（即多模擬幾次）？ 2）這個(gè)要減少的誤差指的是什么？指的是蒙特卡羅最后
請(qǐng)問老師，這道題的最后是把F0-K的值在T時(shí)刻進(jìn)行折現(xiàn)到0時(shí)刻嗎，可是F0在T時(shí)刻不一定還是F0原來的這個(gè)執(zhí)行價(jià)格吧，不是應(yīng)該在T時(shí)刻又另外有一個(gè)新的執(zhí)行價(jià)格嗎，這樣的計(jì)算方法對(duì)嗎？還有第二個(gè)問題是
。我現(xiàn)在很著急也很糾結(jié)，因?yàn)槁犂蠋熣f還是看基礎(chǔ)課程最好，但是真的怕來不及。我現(xiàn)在每天有7個(gè)小時(shí)的學(xué)習(xí)時(shí)間。不知道現(xiàn)在應(yīng)該采用什么方法進(jìn)行復(fù)習(xí)比較合適？應(yīng)該怎么安排時(shí)間？希望盡快得到您的指點(diǎn)！謝謝您的指導(dǎo)！
負(fù)債 增加-記為貸方？ 另遞延所得稅負(fù)債是指按照會(huì)計(jì)方法應(yīng)該交稅100， 但是實(shí)際按照稅法我交了50塊的稅。因?yàn)樯俳灰院罂隙ǖ醚a(bǔ)上，所以叫做遞延所得稅負(fù)債。這種理解對(duì)嗎？
你好 關(guān)于老師在里面說的，債券無論你怎么去投資，如這里投資三年期，有多個(gè)方法，可以先投一年(SPOT RATE是S1), 及2y1y ，也可以了一次性投三年(S3), 為什么說得到總收益(本息)是
%， USA 的Rf是3%， 所以應(yīng)該先借BUN，再換成USD在美國投資，最后換回來BUN。 所以這種才是最大的獲利方式。 但是題目中要求的是，先借1000美金，所以計(jì)算出來的結(jié)果是美金而且套利比較小。 我的問題是如果考試沒有這種特殊要求，還是按照先借BUN的方法來算是吧
老師，目前我對(duì)于PIT這個(gè)方法的理解是：首先要有一個(gè)估計(jì)var的模型，而這個(gè)模型涉及到對(duì)于一組P/L數(shù)據(jù)的分布assumption，然后用這個(gè)分布，找到了var，然后再用pit
最后一題，解釋income based方法不行的時(shí)候，說分母不好預(yù)測他的答案是這么寫的：This is because the cost of debt in WACC is based
allowed to be purchased with brokerage commissions. 老師，請(qǐng)問B為什么不對(duì)，感覺B比C更寬泛一些，C局限了軟美元的用法在研報(bào)上，可能除了研報(bào)還可以有其他直接用于客戶的方法呢。B錯(cuò)在哪里呢？
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