老師好 關(guān)于currency swap， 我記得二級(jí)紀(jì)老師講的是，比如說(shuō)一個(gè)中國(guó)公司和一個(gè)美國(guó)公司互換，中國(guó)公司從中國(guó)借人民幣，但是人民幣是美國(guó)公司在用，所以中國(guó)公司收到的是人民幣的利息，之出的是美元的利息。咱們?nèi)?jí)這個(gè)貨幣互換 ，我感覺(jué)我學(xué)混淆了，這里加入dealer，美國(guó)公司把自己的歐元負(fù)債換成了美元負(fù)債，然后給dealer支付美元浮動(dòng)利息。老師，我感覺(jué)我有點(diǎn)懵逼，二級(jí)學(xué)的是互換雙方直接進(jìn)行swap，所以比如說(shuō)中國(guó)公司借人民幣收到人民幣利息，支出還是美元利息。三級(jí)加入dealer，把外幣債務(wù)換出去，然后本國(guó)直接就支付本國(guó)利息了。是這么理解的嗎？二三級(jí)學(xué)的兩種互換還是不一樣？
請(qǐng)問(wèn)中間的$25是哪來(lái)的？
cheapest-to-deliver bond在沖刺筆記 哪里講解啊？
有點(diǎn)沒(méi)理解zar如果是分析師預(yù)測(cè)匯率是0.925這樣的話按照老師的意思還是不對(duì)沖 有點(diǎn)不理解按照這樣那分析師的意見(jiàn)GBP為什么要對(duì)沖呢 總歸是要賣(mài)的更高啊 GBP基金經(jīng)理的預(yù)測(cè)是12.3但是對(duì)沖是12.65賣(mài)的更高 這時(shí)候應(yīng)該對(duì)沖 但為什么ZAR那里對(duì)沖還是比預(yù)測(cè)好就不對(duì)沖了呢？還是說(shuō)還是已是否是positive或者negative roll yield為準(zhǔn)？GBP是positive所以咋都得對(duì)沖然后ZAR是negative所以咋都不對(duì)沖？
基礎(chǔ)班有講過(guò)要小心DC/FC的表達(dá)式，請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算什么的時(shí)候額外注意這個(gè)表達(dá)式變成了 FC/DC？
為什么要假設(shè)債務(wù)都是零期債呢？
L GD也是本金嗎
老師解釋下AC兩個(gè)為什么??
請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋下四個(gè)選項(xiàng)，感覺(jué)似是而非
這道題題目不是說(shuō)假設(shè)沒(méi)有add on的要求嗎？那不就是沒(méi)有增加2.5%的要求嗎？？？ 沒(méi)聽(tīng)懂這道題的解題思路
minority equity interest屬于一級(jí)core還是一級(jí)addition？
在巴1里面，tier1和2分別有哪些？
如何得到已知f下x的均值和方差
如何推斷相關(guān)性為ai *aj
為什么s(ti)/(1-R) ？
金程問(wèn)答