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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
百題-信用風(fēng)險(xiǎn)-Q62，adb估計(jì)的cva是不是就是hip估計(jì)的dva，標(biāo)黃色部分，是不是這么理解？兩者沒區(qū)別嗎？
請(qǐng)問在巴塞爾協(xié)議中，用1年99.9%計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)，用10天99%計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)，這里的1年和10天是window還是horizon？
BSM模型里面用的是無風(fēng)險(xiǎn)利率，而corporate bond是有信用違約的風(fēng)險(xiǎn)的，利率是無風(fēng)險(xiǎn)利率加上cs，a怎么解釋呢
重組在美國不作為信用事件，但它確實(shí)讓這塊投資人的收益減少。美國的債券投資人如何對(duì)沖重組中的損失？？有沒有什么工具？？
重組在美國不作為信用事件，但它確實(shí)讓這塊投資人的收益減少。美國的債券投資人如何對(duì)沖重組中的損失？？有沒有什么工具？？
信用利差 credit yield spread 不太理解 這里 Demand上升，price上升，R下降 為什么spread 變小？ 之前講過，R下降，導(dǎo)致P上升，這時(shí)spread是變大的？ 有什么區(qū)別？
百題 信用風(fēng)險(xiǎn)第13題 為什么不可以直接是(1-d1)(1-d2)(1-d3)d4=6.1% 即Marginal PD 4
信用風(fēng)險(xiǎn)的答案解析視頻老師的聲音太小了，比如這題，把電腦的音量調(diào)到最大，還是聽不清聲音，有辦法解決一下嗎？
請(qǐng)老師解釋一下信用卡應(yīng)收帳款的ABS中，lockout period和early amortization provision的安排，看書上好像寫的是不準(zhǔn)攤銷本金
更低的未嘗債務(wù)不應(yīng)該是更高的信用評(píng)級(jí)，更低的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？為什么答案選C更高的風(fēng)險(xiǎn)呢
146 降低A的信用敞口不是應(yīng)該讓B的付息頻率相對(duì)提高，也就是降低A的付息頻率嗎？否則課件上如何理解？
請(qǐng)教老師，SRC和IRC 分別衡量得是市場還是信用風(fēng)險(xiǎn)？ VAR值是用1年還是10天的99還是99.9% VAR? MARKET RISK 用10-day 99%VAR? CREDIT
信用27的D選項(xiàng)為什么對(duì)？一般不是根據(jù)V推導(dǎo)D嗎？老師講的實(shí)際是通過E推出V，也不是根據(jù)D推導(dǎo)?。?
in the event of a credit update.這句話怎么理解呢？ 在信用上升的時(shí)候，低評(píng)級(jí)債的spread增加要大于spread的減少？
請(qǐng)問1:21:44的ppt，在計(jì)算total capital ratio時(shí)候，分母中的信用風(fēng)險(xiǎn)的RWA，如果用IRB計(jì)算出來的capital，還需要再乘以12.5嗎？
金程問答