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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)老師解釋一下信用卡應(yīng)收帳款的ABS中，lockout period和early amortization provision的安排，看書上好像寫的是不準(zhǔn)攤銷本金
更低的未嘗債務(wù)不應(yīng)該是更高的信用評(píng)級(jí)，更低的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？為什么答案選C更高的風(fēng)險(xiǎn)呢
146 降低A的信用敞口不是應(yīng)該讓B的付息頻率相對(duì)提高，也就是降低A的付息頻率嗎？否則課件上如何理解？
請(qǐng)教老師，SRC和IRC 分別衡量得是市場(chǎng)還是信用風(fēng)險(xiǎn)？ VAR值是用1年還是10天的99還是99.9% VAR? MARKET RISK 用10-day 99%VAR? CREDIT
信用27的D選項(xiàng)為什么對(duì)？一般不是根據(jù)V推導(dǎo)D嗎？老師講的實(shí)際是通過E推出V，也不是根據(jù)D推導(dǎo)??？
in the event of a credit update.這句話怎么理解呢？ 在信用上升的時(shí)候，低評(píng)級(jí)債的spread增加要大于spread的減少？
請(qǐng)問1:21:44的ppt，在計(jì)算total capital ratio時(shí)候，分母中的信用風(fēng)險(xiǎn)的RWA，如果用IRB計(jì)算出來的capital，還需要再乘以12.5嗎？
為什么國(guó)家能否還上錢與否，與net export有關(guān)呢？即國(guó)家的信用度為何與net export掛鉤而不是國(guó)家總體經(jīng)濟(jì)水平之類的指標(biāo)？
第三題被收購(gòu)不是說明未來更有好的預(yù)期么，這種情況評(píng)級(jí)應(yīng)該會(huì)上調(diào)??？為什么反倒被收購(gòu)了信用風(fēng)險(xiǎn)變大了呢？
老師好，請(qǐng)幫忙看下這個(gè)第二點(diǎn)怎么理解, IRC為啥能對(duì)沖銀行賬戶中的信貸工具？不是計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中包含的信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？
這里怎么是例外呢？說的跟前面正常的信用時(shí)間消失即可回轉(zhuǎn)不是一個(gè)意思嗎？第一個(gè)外匯的也沒明白想說什么
B選項(xiàng)是償債能力，就是財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？？ A的信用風(fēng)險(xiǎn)，屬于經(jīng)營(yíng)層面的應(yīng)收賬款壞賬，并不像B那樣純粹的financial risk吧？？？
老師 subordination是不是sequential或者PAC里面的ABC高級(jí)-次級(jí)，如果是，分層的作用是又可以增加信用評(píng)級(jí)又能降低提前償付風(fēng)險(xiǎn)嗎？
信用風(fēng)險(xiǎn) 基礎(chǔ)班的ppt的第72頁(yè)說 EP 和EPE都不能capture roll over risk（再融資風(fēng)險(xiǎn)）。 請(qǐng)問是為什么呢？ 視頻里沒有語音解釋 謝謝
老師您好！怎么理解TED只有對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)，不參雜別的？ ted是LIBOR減T-bill ，難道不應(yīng)該包含信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？！ 謝謝
金程問答