全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
Earning loan origination fees.這個(gè)是什么意思?沒聽懂. 還有中間說到:信用卡應(yīng)收款的利息比較高,比如 12%,銀行把 loan 賣給 SPE,通過 SPE構(gòu)建債券的時(shí)候
想問一下關(guān)于CDS和錯(cuò)路風(fēng)險(xiǎn)，如果A long CDS on C from B的話，（就是老師上課的例子），CB的信用質(zhì)量高度相關(guān)的話，我不太明白C或者B的違約概率如果變動(dòng)的話，為什么會(huì)影響到A的exposure呢？我能理解A未來可能遭受損失的可能性增大了，但是何來的A的exposure變大了呢？
債券的微小信用利差，其實(shí)這兩個(gè)yields 的差別是liquidity risk 造成的；也就是說I-spread 是不考慮流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，是這個(gè)債券純粹的credit risk 的spread. 是這樣嗎？謝謝！
；unitranche 包含unsecured和secured debt，為什么unsecured debt 的borrowing cost比secured的borrowing cost 更高？不是能發(fā)行unsecured debt的公司不用擔(dān)保或抵押品，信用質(zhì)量更高嗎？為什么borrowing cost會(huì)更高？
或者FCFE等，都需要考慮D在什么時(shí)間點(diǎn)乘以相應(yīng)的growth，比如第一個(gè)階段：D0*（1+g1)的N次方，第二個(gè)階段即D0*（1+g1)的N次方*（1+g2)；如果求P0就分別折現(xiàn)。以上理解全部正確？
教材265-Module 4-Example 7-（1）Solution to 3 中，為什么P(RB < 3.75) = N(?0.90625)？第2問答案中計(jì)算得出的Allocation B難道
關(guān)于N（d1) 和N(d2) 為分屬于兩個(gè)不同時(shí)間點(diǎn)的概率這一知識(shí)點(diǎn)，聽了兩遍視頻講解，還是不太明白，公式原理是PV收-PV支， 如果在合約到期時(shí)S >X , 支X，收S,那么減數(shù)與被減數(shù)都應(yīng)該乘以
老師想問下，從理論上講，樣本容量n是不是不影響一類錯(cuò)誤的概率?。ú豢紤]n無窮大、樣本接近整體、標(biāo)準(zhǔn)誤接近0的極端情況），因?yàn)閍lpha是我們?cè)谧黾僭O(shè)檢驗(yàn)前定好的呀，test-statistic是經(jīng)過
模擬卷 高級(jí)第一套94題，這里解答中，關(guān)于資產(chǎn)組合類型的劃分，里面的比例，比如保守型成長(zhǎng)性資產(chǎn)占比30%n是成長(zhǎng)性資產(chǎn)和 投資資產(chǎn)的比值，還是總資產(chǎn)的比值？nn另外，哪些資產(chǎn)屬于成長(zhǎng)性資產(chǎn)，哪些屬于定息資產(chǎn)？
求問，這個(gè)nth to default cds 賠付是第N個(gè)違約時(shí)，賠付這個(gè)時(shí)刻所有違約的資產(chǎn)嗎？ 就是如果有 5個(gè)資產(chǎn)，對(duì)于2nd to default，在第二個(gè)違約時(shí)第三四五個(gè)都違約了，那就要一同賠2.3.4.5 個(gè)資產(chǎn)是嗎
看了同學(xué)問題和解答還是不太理解，‘比如當(dāng)我們已知spot rate：s1和s2, N=2, PV=FV=100,自然是可以求出PMT的，也就是coupon’為什么要用s1和s2兩個(gè)spot rate才能求pmt?
請(qǐng)問一下，關(guān)于每期存一定數(shù)量的錢，求FV的這類題。存錢不應(yīng)該發(fā)生在期初嗎（0時(shí)刻）？所以這道題，我嘗試用BGN模式，發(fā)現(xiàn)沒有正確答案。用END才能算正確?！綪V=0, I/Y = 6%/4, FV=25000， N=40, 求FV】
老師好，請(qǐng)教一個(gè)計(jì)算器使用 的問題，想問下，第一期現(xiàn)金流發(fā)生在期初，怎么用計(jì)算器求現(xiàn)值和終值。比如PMT=30000 N=44 I/Y=2.42 現(xiàn)金流發(fā)生在期初，那現(xiàn)值和終值怎么用計(jì)算器求得呢，謝謝！
精 老師 這道題正確答案是D。但對(duì)POT來說，不應(yīng)該是樣本n足夠大才趨近于GPD嘛？（D這里說是門檻大 感覺不對(duì)）。此外，A為何不是呢？難道兩個(gè)極值理論都是可以不滿足橢圓分布并且分布變量未知的嗎？
金程問答