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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，階段測(cè)試信用風(fēng)險(xiǎn)35題，這題不太理解，能講下對(duì)這個(gè)不等式的理解，以及對(duì)這個(gè)RR的計(jì)算公式的理解嗎？
B為啥不選？單說(shuō)一個(gè)機(jī)構(gòu)不滿足支付義務(wù)，不能說(shuō)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)吧？也可能是信用風(fēng)險(xiǎn)，甚至是資不抵債呢
老師，第23題，我們的ppt不是說(shuō)matrix price用相同信用質(zhì)量的證券估計(jì)交易不活躍的證券的收益率嗎，為什么不選擇B
老師，經(jīng)濟(jì)contration的階段，短期信用利差擴(kuò)大是更多的，C的選項(xiàng)是不是沒(méi)有那么能說(shuō)得通呢？（雖然降低久期也有一定的道理）
在巴3的終稿中操作風(fēng)險(xiǎn)資本金要求使用SMA，信用風(fēng)險(xiǎn)資本金要求使用SA嗎？市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本金使用什么方法呢？
為什么對(duì)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)做壓力測(cè)試，主要是針對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)做壓力測(cè)試，主要是針對(duì)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？
老師我想問(wèn)一下如果現(xiàn)在選擇題里有關(guān)于“除了市場(chǎng)和信用風(fēng)險(xiǎn)，其他的都是操作風(fēng)險(xiǎn)”這樣的選項(xiàng)是正確的嘛
請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋一下這句話的意思，as the housing market improves, credit enhancement falls; as the housing market slows down, credit enhancement increases，信用增級(jí)如何與房地產(chǎn)市場(chǎng)關(guān)聯(lián)起來(lái)的？
官網(wǎng)case Pacific Points Case Scenario的Q4，為什么Ikeda關(guān)于信用利差期限結(jié)構(gòu)的兩個(gè)例子是正確的？原文Ikeda discusses the term
這道題我知道excess spread account是屬于信用增級(jí)的方法，如果這樣考慮，信用低的債券違約風(fēng)險(xiǎn)高，比如約定5年還完，結(jié)果第五年時(shí)候你說(shuō)沒(méi)錢了，再拖2年，第七年才能還完，所以我發(fā)行增加一個(gè)備用金賬戶，保證能第五年還完。這樣屬不屬于預(yù)防extensionrisk了
new swap 的固定利率定價(jià)= swap one yr ago 中的浮動(dòng)利率，所以當(dāng)前若浮動(dòng)利率>固定利率，dealer的對(duì)手方面臨信用敞口， 若浮動(dòng)利率<固定利率，dealer面臨信用敞口
risks of different assets.這個(gè)相關(guān)性高度依賴的金融產(chǎn)品既有credit risk 又有market risk，但是老師說(shuō)IRC+SRC沒(méi)有考慮分散化的效果，所以用CRM，但是IRC和SRC不都是與信用相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)資本金嗎，沒(méi)有信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散化吧
老師，固收百題第85題老師說(shuō)信用卡還款期限較短，因此沒(méi)有完全攤銷或不完全攤銷，因此B不對(duì)?？墒乾F(xiàn)實(shí)里信用卡一個(gè)月后欠的錢都可以分好幾個(gè)月（或者更久）來(lái)還，每個(gè)月只要還到最低還款額度就行（比如$35）,這不相當(dāng)于攤銷嗎？怎么理解，謝謝！
當(dāng)信用利差exceedingly high, 意味著違約風(fēng)險(xiǎn)高，不應(yīng)該買入High yield bond或者corp bond；同時(shí)spread high, 也意味著high yield bond
金程問(wèn)答