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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師請問funding exposure一般在監(jiān)控什么類型風(fēng)險時會使用這個指標(biāo)呢，如果所有信用風(fēng)險資產(chǎn)的抵押物都是reuseable的，那是不是credit exposure=funding exposure
說到這個Var，操作風(fēng)險，信用風(fēng)險，市場風(fēng)險里都會用Var來衡量么？那我們用delta normal及gamma這種方式來衡量var，只要針對的是市場風(fēng)險，對么？
老師，這道題只考慮了信用風(fēng)險所以第一步就是算的rwa對嗎？各類債券對應(yīng)的權(quán)重表是在哪里查呀？老師可以給一下嗎？
信用分層的投機和投資級的分界到底是BB還是BBB啊。老師說的是BB ，但是我在標(biāo)普和惠譽的是BBB-，穆迪的是Baa3?
圖片中的題，當(dāng)時是說因為公司信用較高，所以可能會忽視default risk，所以，更要重視default risk。但是這個題說，垃圾債更注重default risk，到底哪個更注重default risk呀
非銀行金融機構(gòu)包括信托公司、基金管理公司、證券公司、保險公司、財務(wù)公司、金融租賃公司、典當(dāng)行、汽車租賃公司和信用社等
老師好，發(fā)生信用損失一種情況是市場利率像不利于自己的方向變動，另一種情況是交易對手違約，這樣選C可以嗎？
信用風(fēng)險百題32題，Merton模型算DD=(lnV-lnK)/σ這里的σ是百分比σ嗎？不用乘以Value嗎？是只有KMVmodel 算DD的時候σ要乘V嗎？
如果借債比例高，應(yīng)該是流動性風(fēng)險小，信用風(fēng)險大。是這個邏輯吧。之前有道題問的是發(fā)債多對應(yīng)流動性風(fēng)險小
如果借債比例高，應(yīng)該是流動性風(fēng)險小，信用風(fēng)險大。是這個邏輯吧。之前有道題問的是發(fā)債多對應(yīng)流動性風(fēng)險小
信用風(fēng)險百題71 題，為什么算出來 counterparty 的敞口是50 不是30 呢？ 不太理解liang老師說的 可以單獨解釋一下么老師 謝謝
老師在I（B)Guidance 11下面講過，IBD不能links research，但可以links其他部門，那這里為什么信用評價分析師就不能和債券部門掛鉤了？
老師我想問一下～ 為什么跟原來的對手方買反向合同可以避免信用風(fēng)險～ 加入原來的合同對對手方有利～ 對方還是可能違約不履行反向合同吖～
請問老師這道題選項第二句話說通過信用借來的錢比發(fā)債的風(fēng)險要大，這是為什么呢，借來的錢都可以不還的啊
信用90題，CLN的lender是指投資者還是Trust？？？？？？？？？？獲得固定收益的一方是投資者吧？投資者還可以享受杠杠帶來的收益。那trust的收益是什么？
金程問答