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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
，coupon rate 高于市場利率，我想知道當par value變成37000了，是coupon rate 變高了還是市場利率變低了？n如果coupon rate也變了那coupon 也變了，如果還用利息費用跟coupon 去比較，就不行了吧，因為coupon 這個比較基準都變了呀
這里基礎(chǔ)就沒聽明白 題目中求出來的-5.21 是要去跟t-table 中 N=11 這一行的數(shù)字來比較的嗎？也就是說 這種類型題目其實給定了一個t 或者z的值 按照confidence level
=PVx（1+R）^n，這個公式嗎 3:我的思路是將兩個REA算出來，然后用復(fù)利公示計算FV，不就是兩個差值嗎，這樣哪里不對嗎
老師114頁講的例子里，357個月是資產(chǎn)的第四個月，已經(jīng)過去三個月了，算CPR的時候也是按4個月的節(jié)點算的。為什么算年金的時候N就是357而不是360了呢，如果前三個月不用還款的話，計算CPR的時候是不是也應(yīng)該考慮這個因素呢，沒有還款怎么可能有提前還款。
這是數(shù)量百題2案例第三題，困擾我的是，自由度。根據(jù)單老師講解，對b做t檢驗時，查表時用的自由度，因為殘差項的標準誤和b的標準誤同漲同跌，所以查表時用自由度是n-1-k。可是在bp檢驗時，自由度是k，同樣地，在計算msr時，自由度也是k。那么b自由度到底多少？我覺得我自己概念不清晰。
HKD是population的mean？3. 問題中要我們計算的30million HKD是population的？ 4. 視頻講解中老師寫的公式中分母為什么不需要除以根號n？為什么可以直接用sample的標準差來代替population的標準差？
老師你好，我遇到一個題目，困擾我很久，如附件中的圖所示。針對這題，有兩個問題想請教一下： 1. 求永續(xù)年金時候，為什么不能直接25000/0.04? 2. 為什么N=4-1=3而不是4。我的理解是
project, then this phenomena can be best described as a(n):A Sunk cost. B Opportunity cost. C
老師，你好，我這里有一個真實的案列分析，圖片企業(yè)為新三板掛牌企業(yè)，企業(yè)發(fā)生了一筆融資租賃業(yè)務(wù)，我通過計算器算的該企業(yè)融資租賃的成本年化30%以上（我的計算路徑是這樣：先付年金模式，N=36, PV
，那么在計算時為什么不用fv= 100,I/Y = 3,N= 2,pmt = 0,求pv，然后用(fv-pv)/pv = （1 + r）^2 ，在計算收益率r?
學(xué)過的計算題 比如這個盯市，currency swap 固定換固定 三級還考嗎？還有后邊的carry trade 這都是二級的重點計算啊 當時都學(xué)了n遍了 這三級再考一遍？
講Delta的這部分感覺不太嚴謹，分母上的股票價格的變化，到底是S0的變化，還是ST的變化？前面證明Delta_call=N(d1)的時候，是直接將C0的公式對S0求導(dǎo)，后面畫出Call Price
老師，請問信用風險IRB應(yīng)用copula計算的是rho還是variance-covariance matrix呢？23題這里寫說IRB用了copula不太理解，不應(yīng)該只是一個rho是用了correlation coefficient嗎？
CMBS中通過call protection防止提前還款，其中一種措施是信用分層，想問老師分層是如何防止提前還款的？感覺并不能防止誒，發(fā)生了提前還款優(yōu)先級的期限還被壓縮了
老師您好！對于上面部分如果發(fā)行人的信用等級下降了，那么報價利差為正，而下面提到報價利差就會低于要求利差？這個邏輯沒理解，為正怎么反而低于要求利差了呢？謝謝
金程問答