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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好，這題羅馬字母一和二兩個選項，我把圖畫出來了，一的話，未來虧損是有限的，為什么反而會增加它的信用敞口呢
老師你好 我想問下 如果44題 我想用精確式來計算pd的話那么公式里面的ytm是要用題目給的3.5%還是扣除非信用風(fēng)險補償?shù)膟tm 3.1%呢？
老師是否可以總結(jié)下，市場風(fēng)險，操作風(fēng)險，信用風(fēng)險，流動性風(fēng)險，投資風(fēng)險，各自要求的時間time horizon和percentile分位數(shù)呢？有時候容易記混，謝謝。
老師 壓力測試到底是多久的basis. 為何有的題說是季度有的是周？此外，想請問一下 市場信用操作流動分別的壓力測試都是多久的basis?謝謝您
1、筆記第55頁例題，為何duration差值比率和credit spread差值比率相等呢？2、衡量資產(chǎn)信用質(zhì)量的時候用OAS和spread duration，二者之間是正相關(guān)關(guān)系么
為老師有兩個問題，1 為什么信用卡ABS是一個非攤銷的貸款，這里要怎么理解呀？2.finance charges collected和late payment fees有什么區(qū)別呀？
當(dāng)經(jīng)濟衰退時，即使由于信用評級下降而給予了更高的利率，但仍舊存在很大可能無法償還本息呀，只是承諾或者要求的話是如何保護投資者呢？
請問老師信用卡應(yīng)收賬款的鎖定期是多久？看到有一道題是第14個月有資金流入?yún)s拿不到 因為在鎖定期
老師，我看課堂的第三道例題是說存在新的交易對手風(fēng)險，但是保險公司不理賠的話不也是屬于信用風(fēng)險credit risk嗎，為什么不選A啊
老師我看您其中一個回答說：“只有啟動這個early amortization provision才可提前分期還款，目的是保證交易結(jié)構(gòu)的信用質(zhì)量?！蔽也焕斫鈎ow could early amortization preserve the credit quality of securities?
第14題，老師說ferderal fund rate 要大于general collateral rate; 因為federal fund rate是無抵押信用借款。實際中g(shù)eneral collateral rate的利率要大于fereral fund rate,老師是不是講錯了
強化班信用風(fēng)險講義 liang老師說的 89頁的題目NASDAQ的5%是怎么算出來的呢？ 3625/2900-1=25%? 以及后面的計算能否展示一下謝謝老師！
請問老師 177題選項a,收緊信用政策 增加A/R的收款。計算cfo是減去A/R 那不就應(yīng)該是cfo變小嗎？a為什么不對 看視頻沒聽懂 求賜教
信用83題。老師，為什么選D不選B？ CDS的買方買了保險后，底層資產(chǎn)的違約風(fēng)險難道不是轉(zhuǎn)換為對手方的違約風(fēng)險了嗎？ 真是讓人懵逼啊
請問, 在FRM一級中: 市場風(fēng)險中的VaR = worst case loss; 操作風(fēng)險中的VaR = worst case loss - EL; 信用風(fēng)險中的VaR = worst case loss要減去EL么? 謝謝老師!
金程問答