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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
。N 公司用了LIFO，COGS比重置成本略低，因為價格是增加的。所以應該是A和B 之間選一個更準確的是A , Z 公司的先進先出COGS比重置成本更加低。而不是A 和C里面選出A?？赡苁谡n老師沒有注意到。不知我的理解是否正確？謝謝
精 老師我其實不太明白利率互換的信用風險敞口，圖片中劃線描述。利率互換的不確定性是隨著期限的增加而上升。隨著時間的推移，時間是越來越少，不確定性應該也是遞減的，交割的現(xiàn)金流也是隨之就一筆就少一筆也是遞減
關于信用分析章節(jié)想問下老師：1、和抵押相比，擔保是不是包含了抵押并且范圍更廣？也就是說擔保包括以人為擔保和以物為擔保，以物為擔保就是抵押吧？2、公司評級和發(fā)行的優(yōu)先級無擔保債券一樣，這里的擔保是不是
老師 ，以信用風險的百題21題和市場風險百題的49題為例子，應該怎么理解風險中性呢？ 信用風險 信用21題指明風險中性，然后利用無風險利率進行折現(xiàn)。市場風險49題雖然也指明風險中性，但是并未利到
老師您好: 請問楊老師說"信用風險的credit data是有偏分布的, 但是市場風險的return data是對稱分布的..." 我的疑問是: 市場風險的return data貌似也是有偏的呀? 謝謝老師!
老師，信用百題第8題。收益，負的損失，不進入CreditVar的計算嗎？被抹成0了？市場Var不是這樣的吧，市場Var收益和損失都如實進入分布是不是？
障礙110的那個put，不是在110以下買入嘛，但是執(zhí)行價格是100，所以不是在100以下才開始賺錢嗎，為什么在100-110段還會存在信用風險
ABS通常做分層，發(fā)不同性質(zhì)的債券。是不是所有債券，比如公司發(fā)的債券，都可以像ABS一樣做分層，分層就可以信用增級了，是這個邏輯嗎
老師好，信用風險計算組合的credit var的時候，為什么從25到30的敞口，是用累積概率加上B單個的違約概率呢？這個地方怎么想都想不透？
百題81這題提供更少的商業(yè)信用 指的是應付賬款減少的意思嗎那么應付賬款周轉天數(shù)變小。整個operating cycle 不應該也變小嗎
老師，這道題我理解成這個fixed-rate payer的credit risk什么情況下會變大。也就是一個支固收浮的人，什么情況下自身產(chǎn)生的信用風險會變大。
請問老師，沒太理解這個邏輯。CDS相當于保險，long CDS才能獲得信用保護，而且次貸危機時美國的保險公司就是short CDS才遭遇巨大損失，但貌似這頁ppt的邏輯正好相反了？
信用百題14題，如果我想引申一下，就是如果是求兩年內(nèi)發(fā)生兩次的概率，知道每個事件發(fā)生的概率的話，應該怎么做呀
5. 信用風險緩釋方法 P120 如果是one-way CSA, 第二次還要還150000嗎？如果是one-way CSA，這題的情況下是怎么操作呢？
老師您好，請問在信用風險中，計算PD的其他模型中，邏輯回歸模型和主成分分析方法能否直接計算出PD？其他方法都是不可以直接計算PD的吧。謝謝！
金程問答
