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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
RWA,在Basel 1 主要還是考慮信用風(fēng)險(xiǎn)，分為三類：on B/S， out of B/S，以上兩種不包括衍生品，第三類為OTC 衍生產(chǎn)品。請問場內(nèi)衍生品交易算啥
這道題和60題不是一樣的嗎，一個(gè)意思為什么答案不一樣。第60題也是雙方信用都惡化，但local的cva更大。這道題為什么不選a
老師1.這道題我不明白信用利差 寬度是什么意思？ 2.市場不好 用寬松貨幣政策 利率會(huì)漲，市場好 用緊縮貨幣政策 利率降息，這么理解對嗎？
模考1,55題 high，positive correlation between underlying asset price and the credit quality 為什么理解為資產(chǎn)價(jià)格增加違約概率增加，我理解的是資產(chǎn)價(jià)格增加信用質(zhì)量變好那么違約概率下降。
解析講解視頻里老師說early amortization執(zhí)行本金還款的時(shí)候金額會(huì)比不觸發(fā)條款還得本金少？為什么？不是信用測試是預(yù)防機(jī)制嗎，那么就會(huì)較早防止loss的出現(xiàn)，那怎么本金就少了呢？
老師您好，B選項(xiàng)不理解，之前講過所有條件不變的情況下，期限越大風(fēng)險(xiǎn)越大，所以收益率才越大，請問為什么這里說信用風(fēng)險(xiǎn)相等了呢？
這個(gè)101題講義上好像沒涉及？講義上有一段“影響spread的因素”：信用周期、經(jīng)濟(jì)條件、中介機(jī)構(gòu)資本、市場需求和供給、發(fā)行人的金融業(yè)績，這是一個(gè)知識(shí)點(diǎn)嗎？
請問為什么信用質(zhì)量下降，pd上升，ead上升，cva上升，賣cds不是付或有賠付嗎，pd上升越可能賠，這是支出的錢，不是 應(yīng)該收到可能會(huì)收不到 的敞口吧
根據(jù)CDSprice的公式，如果CDSspread變大那么price變小，買方不就虧錢了嗎？但另一種思路，spread變大說明信用風(fēng)險(xiǎn)變大，CDS買方應(yīng)該從中獲利，兩者存在矛盾，請問該如何理解？
按林老師所講，CMO結(jié)構(gòu)僅在三大機(jī)構(gòu)的RMBS才發(fā)生，CMBS和非三大機(jī)構(gòu)RMBS不涉及CMO結(jié)構(gòu)嗎？因?yàn)橹挥胁淮嬖?i class="highlight">信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)才適用時(shí)間切分的方法？
老師，書上有一句話:交易對手風(fēng)險(xiǎn)是一種信用風(fēng)險(xiǎn)，但卻成為市場風(fēng)險(xiǎn)的重要組成部分。為什么交易對手風(fēng)險(xiǎn)是市場風(fēng)險(xiǎn)的重要組成部分?
老師好，想問一下利率互換除了基礎(chǔ)課講義中提及的信用風(fēng)險(xiǎn)外，還有其他的需要注意的風(fēng)險(xiǎn)嗎？就交易結(jié)構(gòu)而言，還有其他需要注意的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)嘛？謝謝。
信用百題66，老師，這個(gè)結(jié)算的方向也就是正負(fù)號(hào)怎么確定的呀，我理解的Long是支出，所以是負(fù)號(hào)-，short是賣出會(huì)有收，方向是正號(hào)＋。然后答案就算不對了
信用風(fēng)險(xiǎn)第七節(jié)課，第179頁中講到credit scenario analysis 的case study時(shí)，關(guān)于留存trust account和 equity的金額 違約回收部分為什么是給trust account 而不是給equity呢
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