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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師 這道題 算資本金 可以用 （信用風險RWA +操作風險資本金*12.5+市場風險資本金*12.5）*8% 也是91 和視頻中老師講的計算方法有什么區(qū)別呢？
信用風險百題68題，是否可以從delta角度理解這道題呢？ in the money option delta更大，標的資產(chǎn)變動一單位，引起option價值變動更大，exposure更大，所以wrong way risk 更大，選B項，這樣理解哪里錯了呢？
RWA,在Basel 1 主要還是考慮信用風險，分為三類：on B/S， out of B/S，以上兩種不包括衍生品，第三類為OTC 衍生產(chǎn)品。請問場內(nèi)衍生品交易算啥
這道題和60題不是一樣的嗎，一個意思為什么答案不一樣。第60題也是雙方信用都惡化，但local的cva更大。這道題為什么不選a
老師1.這道題我不明白信用利差 寬度是什么意思？ 2.市場不好 用寬松貨幣政策 利率會漲，市場好 用緊縮貨幣政策 利率降息，這么理解對嗎？
?？?,55題 high，positive correlation between underlying asset price and the credit quality 為什么理解為資產(chǎn)價格增加違約概率增加，我理解的是資產(chǎn)價格增加信用質(zhì)量變好那么違約概率下降。
解析講解視頻里老師說early amortization執(zhí)行本金還款的時候金額會比不觸發(fā)條款還得本金少？為什么？不是信用測試是預防機制嗎，那么就會較早防止loss的出現(xiàn)，那怎么本金就少了呢？
老師您好，B選項不理解，之前講過所有條件不變的情況下，期限越大風險越大，所以收益率才越大，請問為什么這里說信用風險相等了呢？
這個101題講義上好像沒涉及？講義上有一段“影響spread的因素”：信用周期、經(jīng)濟條件、中介機構資本、市場需求和供給、發(fā)行人的金融業(yè)績，這是一個知識點嗎？
請問為什么信用質(zhì)量下降，pd上升，ead上升，cva上升，賣cds不是付或有賠付嗎，pd上升越可能賠，這是支出的錢，不是 應該收到可能會收不到 的敞口吧
根據(jù)CDSprice的公式，如果CDSspread變大那么price變小，買方不就虧錢了嗎？但另一種思路，spread變大說明信用風險變大，CDS買方應該從中獲利，兩者存在矛盾，請問該如何理解？
按林老師所講，CMO結構僅在三大機構的RMBS才發(fā)生，CMBS和非三大機構RMBS不涉及CMO結構嗎？因為只有不存在信用風險時才適用時間切分的方法？
老師，書上有一句話:交易對手風險是一種信用風險，但卻成為市場風險的重要組成部分。為什么交易對手風險是市場風險的重要組成部分?
老師好，想問一下利率互換除了基礎課講義中提及的信用風險外，還有其他的需要注意的風險嗎？就交易結構而言，還有其他需要注意的風險點嘛？謝謝。
金程問答
