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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，您之前給同學(xué)解答的這個(gè)公式，是哪里來(lái)的?。磕懿荒軒兔κ謱?xiě)下，而且對(duì)于call來(lái)說(shuō)公式又是怎么樣的呢？謝謝 同學(xué)你好， 如果從公式上是可以進(jìn)行判斷的，P2的K更高 put= Ke^(-rT) N(〖-d〗_2 )-SN(-d_1 )：在其他條件相同時(shí)K越大，put越大
78題在計(jì)算需要的期貨數(shù)量時(shí)候，直接用h*40m/(910*250)，即h*期貨需要對(duì)沖的份數(shù)，但是3.22.1.3的公式對(duì)于對(duì)沖所需要期貨的份數(shù)N卻等于h*Qa/Qf，需要乘以一個(gè)Qa，這里的Qa是不是就是40m為需要對(duì)沖的總價(jià)值？
adjusted R2的公式來(lái)看,新增加的變量好壞與否與變量本身沒(méi)有關(guān)系？R2 和n都是已知數(shù)值了,算出來(lái)的調(diào)整R2數(shù)正負(fù)只跟目前x的數(shù)量個(gè)數(shù)K有關(guān)么？不論x究竟是什么類型參數(shù) 如果k夠大是不是就會(huì)導(dǎo)致這個(gè)數(shù)值變?。?
該題我計(jì)算CR時(shí)沒(méi)有將半年付息頻率代入計(jì)算，而是直接用N=2，CR=1.8%，CPT I/Y=3.37%，最后計(jì)算DR=Libor+237bps，這樣計(jì)算是否正確？還是說(shuō)僥幸接近或者說(shuō)不太影響結(jié)果？到底計(jì)算CR和I/Y時(shí)是否一定要考慮付息頻率？
R13的example3，SWAP一開(kāi)始的價(jià)格是否默認(rèn)就是100%，不會(huì)存在類似債券的折溢價(jià)發(fā)行？n另floating leg是否因半年期，所以半年一重定價(jià)，所以價(jià)格變動(dòng)為0？nSWAP定價(jià)是二級(jí)內(nèi)容不太記得了，請(qǐng)老師講解下
請(qǐng)教老師，我記得有一道題，內(nèi)容是：同時(shí)持有多單與空單，同樣的執(zhí)行價(jià)格，風(fēng)險(xiǎn)敞口是什么？n抱歉我忘了這道題在哪里，但是一直沒(méi)有想明白考的點(diǎn)是什么，是空頭有無(wú)限大的損失？所以風(fēng)險(xiǎn)敞口在于標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上升？
1、這里圈出來(lái)的Yj^到底是什么呀？能說(shuō)明白一下嗎？真實(shí)值還是擬合值？如果是擬合值，是哪個(gè)模型算出來(lái)的擬合值？ 2、第一個(gè)求和符號(hào)的范圍，是i=1~n，可后面的表達(dá)式都沒(méi)有i，那它是在對(duì)什么求和？
請(qǐng)問(wèn)，判斷AR（n）模型是否平穩(wěn)，不是引入滯后算子，算特征等式，解特征根，看每一個(gè)特征根是否為單位根，是否小于1，如果無(wú)單位根，就是平穩(wěn)，這個(gè)求和的說(shuō)法沒(méi)聽(tīng)過(guò)，并且中文解析中的第二句我覺(jué)得和D選項(xiàng)沒(méi)有關(guān)系
在本題中提到外匯的期權(quán)報(bào)價(jià)。在課程中老師講的是把無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率里的部分換成本國(guó)利率，把分紅的部分換成外國(guó)利率，那就應(yīng)該有一項(xiàng)還帶有N（d2）呀，這里為什么沒(méi)有那一項(xiàng)了只有前半部分
，F(xiàn)V=0，N=95000/30000=3.17 求出PV，然后在life insurance shortfall里扣除，也就是說(shuō)最終結(jié)果應(yīng)該要比331267小。
12分28這個(gè)題，我看題目中給的都是具體操作，所以沒(méi)有想到***老師那個(gè)高度，從PV PMT N IY FV去考慮。所以就只寫(xiě)了調(diào)整或放棄前文所說(shuō)的建立60000的fund以及使用手上的current portfolio中間的equity和Fix income去做抵押貸款，這樣寫(xiě)可以嗎
老師，請(qǐng)問(wèn)一下variance有兩個(gè)計(jì)算公式，第一個(gè)是P乘（X-EX）的平方加總，另一個(gè)公式是（X-均值）的平方加總后除以n。請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候用第一個(gè)公式？什么時(shí)候用第二個(gè)公式？
diversification? n關(guān)于management fee，PE不是基于committed capital嗎？為什么說(shuō)是基于NAV？這段描述的最后一句話怎么理解？
在學(xué)利率期貨的時(shí)候我有個(gè)問(wèn)題，長(zhǎng)期國(guó)債期貨存在的價(jià)值是什么?n如果多投方想要買國(guó)債直接在市場(chǎng)上買就可以了，為什么還要通過(guò)期貨市場(chǎng)內(nèi)乘以轉(zhuǎn)化因子來(lái)買，這樣這個(gè)債券的價(jià)值不就不好確定了嗎？
老師，有三個(gè)疑問(wèn)：1.這道題的net delta position 與DV01有什么關(guān)系嗎？2.這道題求解過(guò)程中兩次的DV01的正負(fù)號(hào)是怎么判斷的呢？3.最后公式中net DV01＋N*25=0，為什么要乘以25呀？
金程問(wèn)答