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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師，您之前給同學解答的這個公式，是哪里來的??？能不能幫忙手寫下，而且對于call來說公式又是怎么樣的呢？謝謝 同學你好， 如果從公式上是可以進行判斷的，P2的K更高 put= Ke^(-rT) N(〖-d〗_2 )-SN(-d_1 )：在其他條件相同時K越大，put越大
78題在計算需要的期貨數(shù)量時候，直接用h*40m/(910*250)，即h*期貨需要對沖的份數(shù)，但是3.22.1.3的公式對于對沖所需要期貨的份數(shù)N卻等于h*Qa/Qf，需要乘以一個Qa，這里的Qa是不是就是40m為需要對沖的總價值？
adjusted R2的公式來看,新增加的變量好壞與否與變量本身沒有關(guān)系？R2 和n都是已知數(shù)值了,算出來的調(diào)整R2數(shù)正負只跟目前x的數(shù)量個數(shù)K有關(guān)么？不論x究竟是什么類型參數(shù) 如果k夠大是不是就會導致這個數(shù)值變??？
該題我計算CR時沒有將半年付息頻率代入計算，而是直接用N=2，CR=1.8%，CPT I/Y=3.37%，最后計算DR=Libor+237bps，這樣計算是否正確？還是說僥幸接近或者說不太影響結(jié)果？到底計算CR和I/Y時是否一定要考慮付息頻率？
R13的example3，SWAP一開始的價格是否默認就是100%，不會存在類似債券的折溢價發(fā)行？n另floating leg是否因半年期，所以半年一重定價，所以價格變動為0？nSWAP定價是二級內(nèi)容不太記得了，請老師講解下
請教老師，我記得有一道題，內(nèi)容是：同時持有多單與空單，同樣的執(zhí)行價格，風險敞口是什么？n抱歉我忘了這道題在哪里，但是一直沒有想明白考的點是什么，是空頭有無限大的損失？所以風險敞口在于標的資產(chǎn)價格上升？
1、這里圈出來的Yj^到底是什么呀？能說明白一下嗎？真實值還是擬合值？如果是擬合值，是哪個模型算出來的擬合值？ 2、第一個求和符號的范圍，是i=1~n，可后面的表達式都沒有i，那它是在對什么求和？
請問，判斷AR（n）模型是否平穩(wěn)，不是引入滯后算子，算特征等式，解特征根，看每一個特征根是否為單位根，是否小于1，如果無單位根，就是平穩(wěn)，這個求和的說法沒聽過，并且中文解析中的第二句我覺得和D選項沒有關(guān)系
在本題中提到外匯的期權(quán)報價。在課程中老師講的是把無風險利率里的部分換成本國利率，把分紅的部分換成外國利率，那就應(yīng)該有一項還帶有N（d2）呀，這里為什么沒有那一項了只有前半部分
，F(xiàn)V=0，N=95000/30000=3.17 求出PV，然后在life insurance shortfall里扣除，也就是說最終結(jié)果應(yīng)該要比331267小。
12分28這個題，我看題目中給的都是具體操作，所以沒有想到***老師那個高度，從PV PMT N IY FV去考慮。所以就只寫了調(diào)整或放棄前文所說的建立60000的fund以及使用手上的current portfolio中間的equity和Fix income去做抵押貸款，這樣寫可以嗎
老師，請問一下variance有兩個計算公式，第一個是P乘（X-EX）的平方加總，另一個公式是（X-均值）的平方加總后除以n。請問什么時候用第一個公式？什么時候用第二個公式？
diversification? n關(guān)于management fee，PE不是基于committed capital嗎？為什么說是基于NAV？這段描述的最后一句話怎么理解？
在學利率期貨的時候我有個問題，長期國債期貨存在的價值是什么?n如果多投方想要買國債直接在市場上買就可以了，為什么還要通過期貨市場內(nèi)乘以轉(zhuǎn)化因子來買，這樣這個債券的價值不就不好確定了嗎？
老師，有三個疑問：1.這道題的net delta position 與DV01有什么關(guān)系嗎？2.這道題求解過程中兩次的DV01的正負號是怎么判斷的呢？3.最后公式中net DV01＋N*25=0，為什么要乘以25呀？
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