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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
關(guān)于單因素模型條件違約概率分布中求解Realized market value。圖上例子中的信用閾值k為什么也代入-2.33？ -2.33應(yīng)該是條件違約概率分布服從正太分布需要進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化以后得到的啊
老師，百題里信用有一道類似的題，當(dāng)時的解析說的是，如果單說CVA或者DVA，那就都是增加的，因為CS都變大了。這道題同樣CS也都增加，而且問的也是CVA，為什么這里就要當(dāng)BCVA看呢。
倒掛，隨著t，spread下降，spread下降那么信用風(fēng)險就降低，則不會極端default了，怎么解釋倒掛情況呢？
請問為什么指定為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益，且其自身信用風(fēng)險變動引起的公允價值變動計入其他綜合收益的金融負(fù)債不能作為套期工具呢？背后的基本原理是什呢？
信用衍生品主要就是CDS了，題干中說是為了enhanced earning，那就是賣保險了吧？？他怎么能像B選項中說的減少波動呢？？C選項到底在說什么呢？聽不明白。
如果債券的預(yù)期回報率由5%降低到了3.73，那不就證明債券的價格上漲了，但第一問中說信用遷移對債券價格是負(fù)影響啊，這其中的矛盾有些不理解。
為啥這個b選項Repo Co.’s default risk. 翻譯不是repo這家公司的違約風(fēng)險，而要翻譯為 repo這家公司面臨的信用風(fēng)險？ 如果翻譯成前者，這道題b選項是不是也是正確的？
這里它說KAMC發(fā)行ABS，然后D選項說10m留在SPV上可以影響信用，怎么判定出來KAmC 不是SPV呢，一般不就是SPV發(fā)行的嗎？最先持有貸款的不是發(fā)行人吧
老師，百題63題的D選項，IRC和SRC不都是在tradingbook里面衡量信用風(fēng)險的嗎，可是資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是屬于bankingbook呀，也可以用這兩個指標(biāo)嗎，和60題的II有點矛盾
借：期初未分配利潤2.712（6.78×40%）貸：少數(shù)股東權(quán)益2.712借：應(yīng)收賬款20.34（135.6×15%）貸：信用減值損失20.34借：少數(shù)股東損益8.136（20.34×40%）貸：少數(shù)股東權(quán)益8.136（20.34×40%）這也不太懂
老師，這題為什么選A呀？A說延長應(yīng)收賬款信用期，那本來該當(dāng)期收到的現(xiàn)金被延遲到了下期，本期CFO流入變少，那CFO不就decrease了？選項B也請老師解釋一下，謝謝。
老師 這題我可以這么理解嗎 A.lockout period expires過后 spe把本金給投資者，但是信用卡本金是不會改變的。C. 提前攤銷條款理解成支付寶花唄的分期（6期，12期），所以本金被改變了。
老師，SMM的公式中分母prepayment到底是本期實際支付的principal，還是本期實際支付的principal減去scheduled principal呢？如果是后者，那信用百題的113，是不是應(yīng)該在算出SMM 分母后再加上scheduled principal才對？
信用風(fēng)險第7題，老師課上說的ELP=0*3%＋1*85%＋5*7%=1.9？這里的ELP為什么只是算到這三個相乘加總呢？下面的其他的LOSS不需要一起算嗎？原因是啥呢？謝謝老師
信用65題，為什么是D，為什么out of the money的風(fēng)險更高？這個應(yīng)該執(zhí)行價比較低，現(xiàn)在掙不了錢。那in the money的現(xiàn)在就在掙錢，股價下跌時掙得更多不是應(yīng)該風(fēng)險更高嗎？
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