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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
信用風險書后題第8題，請問這個二叉樹中的利率是怎么計算的？比如2.1180%是怎么計算出來的，這個節(jié)點我用的1.7677×e^0.2＝2.159074，請問錯在哪里？
請問r14課后題34題c選項錯，是因為CLO和CDO特點不一樣，對吧？二者是不是沒法區(qū)分，在信用周期向好的情景下，誰更好誰更壞？
老師，這道題用違約概率的方法算的應該是信用風險相關的。題干讓算VaR應該是credit VaR，為什么按圖一建loss distribution算完WCL后沒有再減去EL呢？
信用風險百題51題，B選項，題干已知無清算風險，是否意味著forward到期對方不會違約？那還存在credit exposure嗎？另外請詳細講講為什么只需要考慮USD和AUD的差額？
第一個破產(chǎn)了什么意思 不應該A公司怕發(fā)債的公司有信用風險 向B公司買了CDS保險嗎 所以這個CDS只管發(fā)債公司風險補償嗎 和A破布破產(chǎn)有什么關系呢謝謝
為什老師說sequential 這個跟信用無關? 但是答案也提到了sequential , 這個sequential 和waterfall不是一樣的原理嗎, ?B is incorrect
老師您好，買入CDS是short方，是針對標的資產(chǎn)價格而言的（標的資產(chǎn)是債券不是利率）。也就是說如果信用惡化，spread上升會導致資產(chǎn)價格下降，short方受益，是這樣理解嗎。
CR的組成不是BENCHMARK+SPREAD嗎，spred是稅收+流動性+信用風險，benchmark是與其收益+通脹，B選項的經(jīng)濟不好，不是應該屬于benchmark的嗎，怎么會影響spread
用排除法，得到的C選項，但是對于C這里，the firms other borrowing 這個是指什么方面 還有就是，ABS一般不都是做信用增級嗎，the firms other borrowing會不會本身就是投資級的呢。
老師，11題和15題。 11題的3個選項是什么意思？SPE可以做到抵押物和自身信用評級隔離開？ 15題中，為什么1年后的principal on the loan 變少呢、從5到了4？
：信用質(zhì)量越差的公司越容易出現(xiàn)notching。既然senior unsecured債券的notching都越低了，為什么比他等級高的senior secured債券多反而越需要notching呢？
原版書Module Cost of Capital: Advanced Topics的EXAMPLE 3 Synthetic Credit Ratings中提到的IC ratio是什么，應該不是組合課程里面講的信息系數(shù)吧？實在沒法和信用評級以及D/E ratio關聯(lián)起來？請老師講解，謝謝！
請問第78題，關于第一個表述CDS的敞口不是包含被保險的資產(chǎn)和交易對手信用風險也就是保險公司的風險嗎？為什么這個題答案是C不是A呢？
老師好，信用百題28，老師在解釋D選項時候說，用merton模型時，先知道股票價值和波動率再推出公司價值和波動率，這個過程是什么樣的呢？怎么推的呢？
reading14第35題 C選項前半段說大家都去買高信用級別債券 那就意味著經(jīng)濟變差？ 后半段說基準利率牛市變平 這個意味著經(jīng)濟變好？ 前后矛盾的，沒有看懂
金程問答