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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這題說在單因素信用模型中，這個模型指什么模型，是ρ與π那個的關(guān)系么，我記得學(xué)過一個單因素模型：變量α由βm和βε相關(guān)關(guān)系組成。這兩個單因素模型有什么關(guān)系么
老師好，這道題的D選項如果遭受網(wǎng)絡(luò)襲擊的是JKY公司，那他面臨的信用風(fēng)險屬于系統(tǒng)失敗，還是外部欺詐中的系統(tǒng)安全呢？系統(tǒng)失敗和外部欺詐中的系統(tǒng)安全有什么區(qū)別呢？
Total return的作用是什么。bbva同時作為貸款的借出方和總收益互換的買方，最終效果是兩產(chǎn)品現(xiàn)金流抵消后，bbva固定收入liborr加3%的收益嗎？所以bbva不受信用風(fēng)險影響？
這里整頁PPT都聽不懂在講什么，老師能不能再給我講一遍這個Vasicek Model 方法計算信用風(fēng)險的VaR的具體的步驟，包括視頻里面提到的單因素模型這些都記不起來了
有一個問題 就是比如直接說basel2 中的SA方法 我是應(yīng)該直接能知道是在說信用風(fēng)險還是市場風(fēng)險呢，這個是怎么判斷的你 就比如之前學(xué)過的很多方法AMA SMA這種
所以說IRC是SRC的拓展嗎？在SRC的基礎(chǔ)上加上了對信用評級下調(diào)風(fēng)險的考慮以及采用1年99.9%的VaR，然后CRC是IRC的基礎(chǔ)上加入了對證券化的考慮，可以這樣理解嘛
該題D選項trading book主要考慮市場風(fēng)險，banking book主要考慮信用風(fēng)險，銀行貸款屬于banking book所以說忽略了利率風(fēng)險，可以這樣理解嗎？可是市場風(fēng)險不是包含了利率風(fēng)險嗎
為什么匯率是主要風(fēng)險，而信用不是主要風(fēng)險呢，不明白呢。債券一般不都是人民幣的麼，怎么受匯率影響呢？債券不是有很多公司債有暴雷風(fēng)險呀
請教老師：從邏輯上講，信用風(fēng)險提升，CDS的買方應(yīng)該是受益的。但從CDS的定價公式，CDS price=1+(fixed coupon-cds spread)*D, spread 上升，price 下降，那么應(yīng)該是不利于long 方的，我這個理解哪里錯了？
這里相關(guān)系數(shù)看作是1，不就意味市場風(fēng)險的var，信用風(fēng)險的var，操作風(fēng)險的var可以看作是一個整體嗎？如果它們能直接相加，不應(yīng)該是相關(guān)系數(shù)是0嗎
老師，流動性風(fēng)險的FMU（financial market utility）有三個defense，其中一個是對membership 做tiering。請問tiering和信用風(fēng)險里把資產(chǎn)池進行tranching是一個意思嗎？不太理解“tiering”和“tranching”的區(qū)別。??
老師，想請教下您信用風(fēng)險IRB方法有風(fēng)險分散化效果嗎？（Advanced IRB有rho是否看為分散化效果呢）。其次，還想請教下您操作風(fēng)險的哪個資本金測量方法是否有涉及diversification benefit的。
信用百題第116題，請問為什么得把第二筆貸款進行現(xiàn)金流折現(xiàn)計算pmt，mortgage不是每期都是只支付利息，到期支付本金嗎？這樣子計算不是把每期的本金都計算在內(nèi)嗎？
這題簡直是可惡。講義127頁上邊講了，要有相同的到期時間，CR與信用評級。下邊又講了，典型的是用到期日接近的國債作為benchamark，應(yīng)該說都可以。為什么本題就死磕在國債上了？
Q1，請問，這里的negative impact 是指的bond收益率會降低是嗎？（由于信用評級遷移中，下調(diào)評級的概率更高，所以傾向于下調(diào)評級，那么期望收益率會降低，而bond價格會變高）
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