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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
百題信用50題，這道題不是問的最上面的那條線嗎？根據(jù)課上講的，最上面那條線不應(yīng)該是forward，第二高的才是C選項cross-currency swap嗎？
老師您好，請問當我超過了threshold, 所需要交的抵押品不就只由整個交易的value和對方信用等等因素所決定了么？threshold應(yīng)該對于抵押品價值或者credit risk exposure沒有影響啊（在這單CSA中）
老師，可以再解釋一下B選項嗎？設(shè)置一個trigger的話，可以防止損失進一步加深，屬于是及時止損（我理解的），這樣的話，為什么不能夠緩釋我承擔的信用風險呢？
老師，這題說在單因素信用模型中，這個模型指什么模型，是ρ與π那個的關(guān)系么，我記得學過一個單因素模型：變量α由βm和βε相關(guān)關(guān)系組成。這兩個單因素模型有什么關(guān)系么
老師好，這道題的D選項如果遭受網(wǎng)絡(luò)襲擊的是JKY公司，那他面臨的信用風險屬于系統(tǒng)失敗，還是外部欺詐中的系統(tǒng)安全呢？系統(tǒng)失敗和外部欺詐中的系統(tǒng)安全有什么區(qū)別呢？
Total return的作用是什么。bbva同時作為貸款的借出方和總收益互換的買方，最終效果是兩產(chǎn)品現(xiàn)金流抵消后，bbva固定收入liborr加3%的收益嗎？所以bbva不受信用風險影響？
這里整頁PPT都聽不懂在講什么，老師能不能再給我講一遍這個Vasicek Model 方法計算信用風險的VaR的具體的步驟，包括視頻里面提到的單因素模型這些都記不起來了
有一個問題 就是比如直接說basel2 中的SA方法 我是應(yīng)該直接能知道是在說信用風險還是市場風險呢，這個是怎么判斷的你 就比如之前學過的很多方法AMA SMA這種
所以說IRC是SRC的拓展嗎？在SRC的基礎(chǔ)上加上了對信用評級下調(diào)風險的考慮以及采用1年99.9%的VaR，然后CRC是IRC的基礎(chǔ)上加入了對證券化的考慮，可以這樣理解嘛
該題D選項trading book主要考慮市場風險，banking book主要考慮信用風險，銀行貸款屬于banking book所以說忽略了利率風險，可以這樣理解嗎？可是市場風險不是包含了利率風險嗎
為什么匯率是主要風險，而信用不是主要風險呢，不明白呢。債券一般不都是人民幣的麼，怎么受匯率影響呢？債券不是有很多公司債有暴雷風險呀
請教老師：從邏輯上講，信用風險提升，CDS的買方應(yīng)該是受益的。但從CDS的定價公式，CDS price=1+(fixed coupon-cds spread)*D, spread 上升，price 下降，那么應(yīng)該是不利于long 方的，我這個理解哪里錯了？
這里相關(guān)系數(shù)看作是1，不就意味市場風險的var，信用風險的var，操作風險的var可以看作是一個整體嗎？如果它們能直接相加，不應(yīng)該是相關(guān)系數(shù)是0嗎
老師，流動性風險的FMU（financial market utility）有三個defense，其中一個是對membership 做tiering。請問tiering和信用風險里把資產(chǎn)池進行tranching是一個意思嗎？不太理解“tiering”和“tranching”的區(qū)別。??
老師，想請教下您信用風險IRB方法有風險分散化效果嗎？（Advanced IRB有rho是否看為分散化效果呢）。其次，還想請教下您操作風險的哪個資本金測量方法是否有涉及diversification benefit的。
金程問答