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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
CSC=annual unit credit/(1+r) ^n,不明白為什么還要折現(xiàn)，因為Annual 本身就是年的概念，再折現(xiàn)是什么？
老師，久期和債券剩余期限是正向關系，這 點我理解，剩余期限越大，CF/(1+YTM)^N這個項就越多，不斷相加，所以剩余期限越大，久期就越大。但久期和票面利率呈反向關系怎么理解？票面利率越大，CF
100bp后，他還要再調一下OAS，得出新模型？難道不是原始的二叉樹經過OAS修正之后，就直接上調100bp，下調100bp計算出V+和V_就好了嗎？難道正常的要調三遍OAS嗎？n
老師好，對于回歸檢驗有兩個問題： 1、這個圖片中的M-fold方法每聽懂操作步驟，如果有n個數(shù)據，是將其分為m（3）組嗎？然后是將其中兩組怎么樣和第三組比較嗎？還有為什么是AB兩組一組數(shù)據做橫坐標
）,這里的CF1、CF2、CF3、CF4的符號是正數(shù)吧？題目中給的是annual after tax operating cash flows，我理解是現(xiàn)金流入，不知道理解的對不對。，我用的是N=4、i/y
C理論都正確，但為何選A？ 視頻的講解是lifo下N的cogs最新購買的價格接近市場價格，這我不是很理解。 另外compared to the cost of replacing
老師，信用百題第2題中，提到了融資來的錢不用于償付現(xiàn)有貸款(not-to-repay-current-loans),這不是意愿低嗎？另，他借錢是用于業(yè)務的發(fā)展的，借了之后不一定每年只賺3000啊。為啥要選A不選B?
你好，關于信用債的超額收益的問題，第一項SPREAD0本質上是利率的變化，但是第二項是由于利率變化所導致的價格的變化，雖然整體都是以%為單位的，但是概念上可以直接加減嗎？感覺有點對不上。
B選項：分類為以公允價值計量，且其變動計入其他綜合收益的金融工具（SPPI+FVOCI），如果沒有對其信用風險敞口進行套期，而是直接將該金融工具處置掉了，比如賣掉了，之前計入其他綜合收益的公允價值變動轉出，計入當期損益還是留存收益？
老師，不是說理想的參考利率可以作為借貸利率的基準嗎？那么是ois不符合這個標準才不是理想的參考利率，還是就沒有可以作為借貸利率基準的理想利率的存在，因為總是有信用風險的存在？
真題的2012年的Q1題目的第E問，從題目中的表述沒有找到，說他的工資是與公司的信譽有關的？但是答案在分析說收入風險的時候以及后面提到的更類似是公司ABS的時候都提到了他承擔公司的信用風險
原版書課后題第388頁第9題。B選項不就是情景分析是多個變量同時變動的優(yōu)點嗎？怎么不選b呢？ 需選項只評價信用評級下調，僅評價一個因素，用敏感度分析不就好了嗎？？
請教老師: 若預期違約相關性增加，投資者追求安全資產，買入高等級債券才對啊，否則買入低等級債券又賣出高等級債券會增加風險。若預期違約相關性下降，應該買入低等級債券搏取高收益，進行信用挖掘。
collateral is subtracted from the notional amount of the asset swap"，這句話的意思是：swap的面值 = 未違約的抵押品的價格么？英文版的答案解析里說如果沒有扣減違約抵押品價值，就對沖了信用風險，怎么理解呢？
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