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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
證券化、結(jié)構(gòu)化與信用增級視頻1小時1分，這里的流入指的是流入什么？是利息嗎？流入到哪里？是originator嗎？ 還有最后的900bps怎么出來的？到底是誰減去誰？老師講的太快了。根本聽不懂啊
老師，麻煩看下這三道題，分別是押題第2題、信用百題16題、押題26題，這三題是怎么區(qū)分用的是credit spread=λ*LGD求λ之后再用指數(shù)分布算PD，還是用credit spread=PD*LGD直接算PD，有點分不清楚呀
老師，你好~信用風(fēng)險百題第7題，下圖黑框內(nèi)容所示，梁老師在上課的時候說，債券現(xiàn)在的價格減去期望的價格就是EL，這個不是很明白。EL=EAD*PD*LGD，不應(yīng)該是這樣嗎？請問這個知識點怎么理解？謝謝。
信用風(fēng)險衡量時計算一個付息債券的風(fēng)險敞口時，不知道怎么理解這個敞口的計算？是在這個時間點收到的coupon加上未來年份收到的現(xiàn)金流折現(xiàn)到現(xiàn)在這個時刻，這兩部分相加嗎？
信用的第61題，不可以根據(jù)無記憶性的原則來得出第一年到第三年的累計違約概率都是同一個數(shù)嗎，即就是第一年的違約概率嗎，請老師解答，謝謝
信用風(fēng)險第5課，第90分鐘左右，講義111頁那個表格，A表的顯示porfolio A，value大于1000000，那要讓B交抵押品，是775000，porfolioB value大于1000000，也要A交抵押品625000，對吧，雙邊netting一下才是B給A交150000，對吧，是這個意思嗎？
老師好，信用風(fēng)險度量與管理這章的課后測試題出現(xiàn)這種三選項的選擇題，怎么感覺像CFA?。? 講解視頻也顯示是quantitative method， 印象中FRM二級沒有 quantitative method呀。 二級考題范圍這么廣的嗎？
想問下為什么excess spread的amount要留存一些overcollater剩下的金額再給入equity？這個和我們講義上學(xué)的超額抵押的概念不符呀，難道說是超額抵押的信用增級只是保護senior 和junior tranche，不保護equity tranche？
為什么以發(fā)行國本國幣種發(fā)行的主權(quán)債券，相比其他幣種的主權(quán)債券，信用等級高和違約率更低，其中原因之一是發(fā)行國可以動用外匯儲備？既然是以本國幣種發(fā)行，和外匯儲備有什么關(guān)系？
58題 環(huán)境不好的時候 short一個受影響大 價格下跌的多的bond 對吧？ 然后3因為信用評級高 受影響比較小。 2是周期性的受影響大。 至于那個spread 如何分析 spread 低的話 風(fēng)險補償小 那是本身的風(fēng)險也??？
for a default.照這個解釋，中央銀行如果不獨立，那就按照政府指令來，有需要就印錢，確保能還債，這樣的話，就是不獨立反而信用評級更高了？
我還是沒理解如果遠期利率下降那不應(yīng)該支固定收浮動更加不劃算嘛 然后收固定支浮動更劃算才對啊 所以BNP應(yīng)該更不劃算啊所以他更有可能違約啊 為什么他的信用風(fēng)險還下降了
選項4聽了4遍總是聽不清，是capital從city買了一個loan給sunny了嗎？如果是，意思是sunny得到了capital給他的貸款，所以說信用敞口在sunny，對嗎？從哪看出來是sunny對這個loan履約的呢？
那老師 ，綜合前面62題的解釋，我可不可以理解成為當(dāng)CDS的交易對手方與標的資產(chǎn)的相關(guān)性上升呈現(xiàn)正相關(guān)時，CDS價值下降存在賬面損失，但買方面臨的信用風(fēng)險敞口上升所以面臨的是WWR
SRC，IRC都是用來計算市場風(fēng)險的吧，用99%沒有問題啊，另外市場風(fēng)險巴塞爾不是規(guī)定10天的嗎，為何第一個選項寫一年老師說沒問題？且后面老師說是算信用風(fēng)險的？
金程問答